信用风险的预期损失应通过资本金来覆盖。

多项选择题在建立违约损失率（LGD）模型时，需要考虑哪些风险因素（）

A.宏观因素
B.债务人信息
C.债项信息
D.风险缓释

多项选择题以下关于违约概率建模的说法正确的有（）

A.违约概率模型的数据收集与准备工作非常重要，占据了建模的大部分时间
B.信用评级模型划分不是越细越好，也不是越粗越好
C.评级模型应充分考虑业务人员的专家经验
D.应根据客户特征、数据情况进行评级模型开发方法设计

单项选择题下列哪个模型是基于Merton模型的商业应用（）

A.ZETA信用分值
B.KMV CreditMonitor
C.S&P违约过滤器
D.穆迪针对私营公司的RiskCalcTM

单项选择题下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（）

A.CreditMetrics
B.KMV Portfolio Manager
C.Basel II IRB
D.以上都对

单项选择题下列哪种描述是采用“市场隐含LGD法”进行违约损失率的度量（）

A.在违约事件发生后，以市场为基础，利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD
B.假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险，通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD
C.收集违约后各期回收金额与回收成本等数据，利用折现的方式计算到违约时点，进行LGD的计算
D.基于业务专家的主观判断得出LGD