A.Delta对冲策略B.Gamma对冲策略C.Vega对冲策略D.Theta对冲策略一位对冲基金交易员通过购……

单项选择题在采用资本资产定价模型确定股票所需的风险调整后的回报率时，应该用以下哪一个公式（）

A.要求的回报=无风险回报+beta x 市场风险溢价
B.要求的回报=（1-无风险回报）+beta x 市场风险溢价
C.要求的回报=无风险回报+beta x （1-无风险回报）
D.要求的回报=无风险回报+1/beta x 市场风险溢价

单项选择题外汇远期和期货合约的价格通常由以下哪项差异决定的（）

A.市场利率和通货膨胀
B.利率和期权波动性差异
C.法律、操作和执行风险
D.标的期权的Delta

单项选择题下列哪一项是巴塞尔协议I没有考虑的（）

A.由经合组织国家发行的政府债券的资本要求
B.信用风险暴露到期日与该暴露风险权重之间的联系
C.信用风险暴露与监管资本要求之间的联系
D.不同类型监管资本之间的关系

单项选择题信用投资组合经理分析一个大型零售信用组合，以下哪些因素会代表与市场挂钩的信用风险驱动因素的典型缺点（）

A.模型需要大量的输入参数
B.由于复杂的算法导致运算速度缓慢
C.适用于特定类型的信用组合模型的非线性性质
D.需要估计大量的未知变量和使用近似值

单项选择题巴塞尔协议I 为下列哪一种风险类型引入了资本要求监管指引（）

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险

单项选择题银行降低其低信用质量借款人的借款利差所带来的影响是什么（）

A.银行将降低违约时的损失，但同时需要付出减少市场份额的代价
B.银行将增加其市场份额，但同时需要付出提高其投资组合违约概率的代价
C.银行将降低其投资组合的违约概率，同时增加在市场上的竞争力
D.银行将降低其信用风险的资本要求，同时减少其贷款业务的总体回报

单项选择题下列关于交易对手信用风险的概述，正确的是（）

A.由于宏观经济因素的改变，交易对手信用风险的违约风险暴露是可变的
B.交易对手信用风险是由于交易对手所产生的债务而造成企业违约的可能性
C.交易对手信用风险违约损失概率的估计可能与违约概率负相关
D.交易对手信用风险无法通过动态抵押品来进行缓释

单项选择题银行一般使用以下哪一项来覆盖预期信用损失（）

A.贷款损失储备金
B.资本
C.存款
D.股权

单项选择题银行如何才能降低在互换交易中的交易对手信用风险（）

A.直接和另一家银行交易
B.通过清算所进行交易
C.基于日基准按市值计价互换合约
D.计算基于日基准的VaR

单项选择题对于非零售暴露，下列哪一项因素是银行在使用初级内部评级法时必须确定的（）

A.违约风险暴露
B.违约损失率
C.违约概率
D.到期日

单项选择题银行使用未来潜在风险暴露（PEE）和未来潜在风险暴露PEE限制的目的是什么（）

A.将贷款等同风险转换为交易对手风险
B.控制任何单一交易对手的信用风险
C.将净值头寸风险转换为交易对手风险
D.控制任何单一交易对手的流动性风险

单项选择题债务人同时违约的现象被称为（）

A.趋异行为
B.违约偏见
C.羊群效应
D.投机性偏见

单项选择题巴塞尔协议II的支柱3关注的是（）

A.确保银行在义务到期时可以履行
B.建立从董事会和管理层的监督监管治理结构
C.每个银行的内部流程，用来确定能覆盖所有可能出现的风险的资本充足水平
D.提高银行风险暴露的透明度，以及加强银行整体风险头寸的披露

单项选择题以下四个度量中哪一个指出在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值（）

A.修正久期
B.违约概率
C.违约损失率
D.信用风险价值

单项选择题下列哪一项一般是违约损失率（LGD）的重要驱动因素（）

A.国家
B.微观经济环境
C.行业特定资本结构
D.债务类型和债务优先级