A.欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值B.欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨……

单项选择题在哪一种情况下，基于股票的美式看跌期权更有可能提前行使？（）

A.预期股息增加
B.利率下降
C.股票价格波动性降低
D.上述全部

单项选择题以下对期权内在价值的描述最贴切的是（）。

A.当期权来到期日时，期权具有的价值
B.期权的布莱克-斯科尔斯-默顿价格
C.期权价格的下限
D.为期权支付的金额

判断题实值的美式期权的价值总是大于或等于其内涵价值。

判断题一只股票的看涨期权加股票本身等同于看跌期权。

判断题交易者买入看涨期权，卖出具有相同执行价格和到期日的看跌期权。这个做法相当于远期的短头寸。