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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为12%和15%,无风险利率为6%,则资本市场线的斜率为( )。

A.8
B、0.47
C、2
D、0.4

【参考答案】

D
解析:资本市场线的斜率=(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差=(12%-6%)/15%=0.4。
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