问答题假如你正在关注某公司的股票,该公司不巧出现了一些严重的问题。破产清算迫在眉睫,除非公司有能力得到政府担保的贷款。一旦公司经营失败清盘,股价会深度下跌;但如果公司获得贷款,股价也可能快速上涨。这种情况下,请说明投资者能采用哪几种不同的期权投资策略并解释它们之间的不同点。
问答题宽跨式期权与跨式期权之间有何不同?
问答题有效期为一个月的执行价格为30元的看涨期权成本为2元,执行价格为25元的看跌期权成本为3元。解释由这两种期权如何构造宽跨式期权,宽跨式期权的损益状态如何?
问答题执行价格为60元的看涨期权成本为6元,相同执行价格和到期日的看跌期权成本为4元,制表说明跨式期权损益状况。请问:股票价格在什么范围内时,跨式期权将导致损失呢?
问答题利用看跌期权和看涨期权之间的等价关系式证明:欧式看跌期权构造的蝶式价差期权的成本与欧式看涨期权构造的蝶式价差期权的成本是相等的。