A.波动率B.方差C.VaRD.期望（）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内……

单项选择题买卖价差法常用的价差指标包括（）。Ⅰ.买卖价差Ⅱ.有效价差Ⅲ.实现的价差Ⅳ.合理价差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题下列属于信用风险构成要素的是（）。Ⅰ.违约概率Ⅱ.违约损失率Ⅲ.违约风险暴露Ⅳ.预期损失和非预期损失

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织结构，充分考虑压力测试结果，制定有效的（），确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

A.风险偏好
B.风险限额
C.风险缓释
D.风险应急计划

单项选择题证券机构应该建立健全的（）体系，定期对公司所面临的风险状况进行检测，编制风险报告，确保各类风险信息顺畅并及时地在公司内部传递。

A.风险预警
B.风险监测
C.风险报告
D.风险控制

单项选择题根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用（）。

A.敏感性分析和情景分析
B.敏感性分析和历史情景分析
C.感知分析和敏感性分析
D.情景分析和感知分析

单项选择题根据金融学对企业价值的定义，作为未来现金流贴现值之和的价值受（）因素影响。Ⅰ.每期的现金流Ⅱ.贴现率Ⅲ.收益率Ⅳ.期限

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题在分析和评价风险严重性时，需要考虑（）。Ⅰ.风险损失的相对性Ⅱ.单一风险事件和所有风险事件产生的不同类型损失及其对主体的综合影响Ⅲ.综合考量风险发生的时间、持续的时间、发生频率等因素Ⅳ.考虑风险损失的绝对量，同时考虑到主体的风险承受能力

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题风险管理的流程主要包括（）。Ⅰ.风险的识别Ⅱ.风险的衡量Ⅲ.风险的应对Ⅳ.风险的监测、预警与报告

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题风险管理策略主要包括（）。Ⅰ、风险规避Ⅱ、风险控制Ⅲ、风险分散Ⅳ、风险补偿与准备金

A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题下列属于压力测试原则的是（）。Ⅰ.全面性原则Ⅱ.实践性原则Ⅲ.审慎性原则Ⅳ.前瞻性原则

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

单项选择题（）又称为市场流动性风险，是指资产价值不受损害下而进行变现的能力。

A.资产流动性风险
B.市场风险
C.投机风险
D.操作风险

单项选择题下列不属于流动性风险的是（）。

A.融资流动性风险
B.市场流动性风险
C.资产流动性风险
D.市场风险

单项选择题下列属于巴塞尔银行监管委员会进一步明确的操作风险的类型的是（）。Ⅰ.雇员活动和工作场所安全性风险Ⅱ.客户、产品及业务活动中的操作性风险Ⅲ.实物资产损坏Ⅳ.营业中断或信息技术系统瘫痪

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题（）是金融交易和风险管理行为的基本特征。

A.以风险换收益
B.风险收益平衡选择
C.风险和收益的二元结构
D.风险与收益组合

单项选择题基于（）定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础。

A.不确定性
B.危险性
C.损失性
D.波动性