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名词解释

损失分布法

【参考答案】

是以VAR为基础.给定一定的置信区间和持有期.银行根据自身情况,对业务类型和风险类型进行分类并收集内部数据,并为每个业务类型和风险类型估计出两个可能性分布函数;
其一,单一事件的影响;
其二,次年事件发生的频率。

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