如果市场价、执行价格分别用S、K表示，则当S>K时，看跌期权是实值期权。-找考题网

判断题考虑上期权费的条件下，期权买方行权获得收益时称为实值期权；亏损时称为虚值期权；盈亏值为0时称为平价期权。

判断题期货合约本身具有一定价值，因为合约需要跟踪标的价格。

判断题当标的资产是无收益资产时，提前执行美式看涨期权是不合理的。

判断题为了规避利率上涨的风险，可以进入利率期货的多头头寸。

判断题任何情况下，期权义务方的最大可能亏损金额一定会大于最大可能盈利金额。

判断题保证金比例越小，期货合约的杠杆作用越大。

判断题同种商品的期货价格和现货价格在同一时空内受到相同经济因素的影响，在一般情况下两个市场的价格变动趋势相同。

判断题无收益资产美式期权的内在价值一定大于欧式期权的内在价值。

判断题远期价格总是围绕着远期合约价值上下波动。

判断题欧式看跌期权的期权费可以为负数。

判断题Black-Scholes-Merton定价公式中假设股票价格服从正态分布。

判断题在利率互换市场，做市商的卖价和买价是相同的，都称为互换利率。

判断题所有的股指期货定价都可以按照支付收益率类的资产来处理。

判断题短期国债期货以IMM价格指数的形式报价的。

判断题金融工程的主要技术手段是现代金融学信息技术工程方法。