某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。 A.-0.022 B.0 C.0.022 D.0.03
A.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为(
B.-0.022
C.0
D.0.022
E.0.03
【参考答案】
C
考点:熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节,P357。