A.贷款损失储备金B.资本C.存款D.股权银行一般使用以下哪一项来覆盖预期信用损失（）……

单项选择题银行如何才能降低在互换交易中的交易对手信用风险（）

A.直接和另一家银行交易
B.通过清算所进行交易
C.基于日基准按市值计价互换合约
D.计算基于日基准的VaR

单项选择题对于非零售暴露，下列哪一项因素是银行在使用初级内部评级法时必须确定的（）

A.违约风险暴露
B.违约损失率
C.违约概率
D.到期日

单项选择题银行使用未来潜在风险暴露（PEE）和未来潜在风险暴露PEE限制的目的是什么（）

A.将贷款等同风险转换为交易对手风险
B.控制任何单一交易对手的信用风险
C.将净值头寸风险转换为交易对手风险
D.控制任何单一交易对手的流动性风险

单项选择题债务人同时违约的现象被称为（）

A.趋异行为
B.违约偏见
C.羊群效应
D.投机性偏见

单项选择题巴塞尔协议II的支柱3关注的是（）

A.确保银行在义务到期时可以履行
B.建立从董事会和管理层的监督监管治理结构
C.每个银行的内部流程，用来确定能覆盖所有可能出现的风险的资本充足水平
D.提高银行风险暴露的透明度，以及加强银行整体风险头寸的披露

单项选择题以下四个度量中哪一个指出在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值（）

A.修正久期
B.违约概率
C.违约损失率
D.信用风险价值

单项选择题下列哪一项一般是违约损失率（LGD）的重要驱动因素（）

A.国家
B.微观经济环境
C.行业特定资本结构
D.债务类型和债务优先级

单项选择题下列关于交易对手信用风险暴露的说法，正确的是（）

A.交易对手信用风险无法在交易对手间进行净额结算
B.交易对手信用风险的违约风险暴露（EAD）与暴露的违约概率（PD）无关
C.交易对手信用风险通常产生可变的双向信用风险暴露
D.交易对手信用风险可以通过静态抵押品水平进行缓释

单项选择题结构信用模型，如穆迪CrediteEdge 模型，使用几个不同的因素考虑企业在一年内达到近似违约的情况，在其最简单的形势下，这种模型假定该公司有公开交易的股票和债务，以下四个选项中哪一种因素可以预测一年内的违约的可能性（）

A.净资产价值
B.资产的会计价值
C.资产的市场价值
D.资产的现值

单项选择题G银行以5%的利率为客户提供了一笔10万美元的贷款（每年付息一次），抵押物价值为5.5万美元，该笔贷款的年预期违约率为2%，违约损失率为50%，这个情况下，银行的违约风险（EAD）为（）

A.2.5万美元
B.5万美元
C.7.5万美元
D.10.5万美元

单项选择题在巴塞尔协议II的标准法中，对逾期公司贷款的风险权重为（）

A.150%如果贷款没有提取专项准备金，且款项已经逾期超过90天
B.100%如果特定准备金少于义务未偿还金额的75%，且款项已经逾期超过90天
C.200%如果没有分配特定的准备金，且款项已经逾期超过120天
D.125%如果特定准备金少于义务未偿还金额的20%，且款项已经逾期超过120天

单项选择题根据巴塞尔协议I，以下哪项可以作为一级资本（）

A.普通股票或股权
B.次级债务
C.未披露储备
D.短期资本

单项选择题信用违约互换的定价是下列哪一项的函数（）

A.违约概率（PD）和违约损失率（LGD）
B.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和市场利差
C.违约概率（PD）和违约风险暴露（EAD）
D.违约概率（PD）、违约风险暴露（EAD）和市场利差

单项选择题因子敏感度是用来决定投资组合信用风险的其中一个计量指标，因子敏感度表明了信用组合对以下哪一项的反应（）

A.最大损失改变
B.微观经济改变
C.总平均损失改变
D.宏观经济改变

单项选择题下列四个公式中的哪一个正确地表示了所有信用产品的预期损失（）

A.预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露EAD
B.预期损失=违约概率X违约损失率+违约风险暴露EAD
C.预期损失=违约概率X违约损失率-违约风险暴露EAD
D.预期损失=违约概率X违约损失率/违约风险暴露EAD