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未分类题

投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。( )

A.正确
B.错误


【参考答案】

B
投资者为规避资产组合的价格变动风险,经常采用期权Delta对冲策,这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta,投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。