A.标的工具相同 B.到期期限相同 C.名义数量相同 D.计价货币相同
单项选择题股票头寸的特定风险系按照哪类头寸的8%来计提资本?()。
A.净头寸 B.总头寸 C.交易头寸 D.总头寸+净头寸
单项选择题根据巴塞尔协议,所有交易头寸的风险资本计提均为:()。
A.特定风险资本计提 B.一般市场风险资本计提 C.特定风险减去一般市场风险资本计提 D.特定风险加上一般市场风险资本计提
单项选择题如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险,若此项交易被记录在交易账户中,银行应该:()。
A.将远期外汇交易进行盯市,并计提对应的市场风险资本 B.不需要盯市,只需要计算交易对手信用风险的资本要求 C.将远期外汇交易进行盯市,但不需要计提对应的市场风险资本 D.不需要盯市,也不需要计算交易对手信用风险的资本要求
单项选择题1996年市场风险修正案认定,为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具,称为:()。
A.银行账户 B.资产账户 C.市场账户 D.交易账户
单项选择题若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么,超过95%的置信水平时,银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险?()
A.返回检验 B.敏感度测试 C.压力测试 D.情景测试
单项选择题若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在相同的衡量期间,99%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()5000万人民币。
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于
单项选择题若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在10天的衡量期间,95%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()。
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于5000万人民币
单项选择题银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值,原因在:()。
A.于当前市场价值代表了当前资产的市场风险 B.银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 C.因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化 D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
单项选择题风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它银行单位,按照:()。
A.每日来进行 B.每分钟来进行 C.每月来进行 D.每秒来进行
单项选择题购买期货合约的盯市动作,应该按照:()。
单项选择题收益率曲线说明的是:()。
A.利率与汇率的对应关系 B.利率与到期期限的对应关系 C.利率与票面金额的对应关系 D.利率与到收益率的对应关系
单项选择题透过远期差价,我们可以知道远期外汇的变化.当美元兑换人民币的即期汇率是1:6.8,美元一年期存款利率是0.95%,人民币一年期存款利率是2.5%。此时,美元兑换人民币的一年期远期汇率是:()。
A.6.9054 B.6.6946 C.6.8088 D.6.7912
单项选择题银行买进期货合约后,期货合约的损益将随着每天的市场价格进行重新估价的动作。此一动作称为:()。
A.平仓 B.正向市场 C.逆向市场 D.盯市
单项选择题银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权,衡量上海A股股价指数波动率的变化,对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是:()。
A.Delta B.Rho C.Theta D.Vega
单项选择题银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权,衡量上海A股股价指数的变化,对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是:()。
A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega