简答题 VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？

【参考答案】

  计算VaR必须确定时间段和置信水平两个关键参数。
（1）时间段：是指VaR的时间范围，时间范围越长，资产价格的波动性也越大。选择时间段一般要考虑流动性、正态性、头寸调整和数据约束四方面因素。
（2）置信水平：并非越高越好，而是要依赖于对VaR验证的需要、内......

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