A.有无发行环节B.是否影响总股本C.是否可以在交易所交易D.数量是否有限
单项选择题为了达到较好的套期保值效果，策略执行时要考虑合约种类、合约到期期限、合约头寸方向、交易数量等多方面问题，下列相关说法不恰当的是（）
A.若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用，出于流动性的考虑应当选择期货B.若被套保资产没有恰好对应的期货合约，应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约C.当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值，该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险D.套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时，进行空头套期保值
单项选择题以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）
A.基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差B.执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零C.当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小D.交叉套期保值时基差风险会更大
单项选择题在期权的期限内，当股票的股息上升时（）
A.看涨期权价值上升B.看跌期权价值上升C.股票价值上升D.以上都对
单项选择题二叉树定价结果与BSM定价结果之间的关系是（）
A.无关系B.当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于无穷C.当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于0D.一步二叉树结果与BSM公式给的结果是一致的
单项选择题在有效市场中，股指期货最重要的做空力量是（）
A.套利者B.套保者C.操纵者D.投机者
单项选择题下面哪个变量上升可以引起美式看涨期权的价格下降（）
A.股票价格B.执行价格C.期权期限D.波动率
单项选择题假如当前判断某股票市场价格可能要上涨，以下那个策略是“不合适”的（）
A.买入市场指数的看涨期权B.持有市场指数的期货多头C.卖出市场指数的看跌期权D.买入市场指数的看跌期权
单项选择题利率互换是双方基于一定的名义本金，在约定期限内交换具有不同性质利率（）款项
A.固定或浮动B.固定C.浮动D.固定和浮动
单项选择题（）贷款的优点是避开外汇限制，不需要跨国界转移资金，缺点是必须要有两家公司，需有等额资金借贷并接受相关风险
A.协议贷款B.平行贷款C.背对背贷款D.延期贷款
单项选择题以下哪一个不是常用的利率风险管理工具（）
A.远期利率协议B.利率期货C.利率期权D.利率互换等E.银行借贷合约
单项选择题名义贷款或存款开始日是（）
A.交易日B.交割日C.基准日D.到期日
单项选择题假设6个月期的即期年利率为5.25％，假设12个月期的即期年利率为5.75％，请问6个月后执行的6个月期的远期利率（6×12）是多少（）
A.5.65%B.6.09%C.6.13%D.5.97%
单项选择题远期利率贷款是指银行向客户提供在未来某一时刻的某一期限的（）的贷款
A.实际利率B.名义利率C.固定利率D.浮动利率
单项选择题远期利率协议（Forward Rate Agreements，简称FRA ）是交易双方签订的远期贷款合约，即约定从将来某一日期开始，以约定的利率水平，由一方（买方）向另一方（卖方）借入一笔数额、期限、币种确定的（）
A.实际本金B.名义本金C.外币资金D.本币资金
判断题利率互换指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。
