A.多头 B.空头 C.到期日 D.交割价格 E.远期价格
单项选择题某一债券合约交割面值为$100,000的债券,假定报出的期货价格为90,所交割债券的转换因子为1.38,在交割时,每一面值为$100的债券的累计利息为$2,当空头交割时应收到()现金。
A.$125200 B.$126200 C.$127200 D.$128200
单项选择题利率天数计算的惯例中,30 360适用于()。
A.长期国债 B.公司债券 C.货币市场工具 D.短期国债
单项选择题外国公司在亚洲发行债券称()。
A.欧洲债券 B.扬基债券 C.武士债券 D.龙债券
单项选择题某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权,执行价格为100美圆 股,假定股票现价为98美圆 股,有效期为2个月,期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆 股,出售期权者的损益为()。
A.-1500美圆 B.-1000美圆 C.1000美圆 D.1500美圆
单项选择题短期国债期货合约中的标的资产为()天。
A.30 B.60 C.90 D.180
单项选择题根据流动性偏好理论,投资者将认识到:如果投资于长期债券,基于债券未来收益的(),他们要承担较高的价格风险。
A.下降 B.提高 C.不变 D.不确定
单项选择题对()资产而言,便利收益应为0。
A.石油 B.大豆 C.黄金 D.木材
单项选择题全球最大的黄金现货市场是()。
A.伦敦市场B.纽约市场C.香港市场D.苏黎世市场
单项选择题某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
A.12 B.15 C.18 D.24
单项选择题假设5年期国债本金为100元,息票支付日期是3月1日和9月1日,息票率是8%,则3月1日和7月3日之间的利息为()。
A.2.50元 B.2.60元 C.2.70元 D.2.80元
单项选择题债券最早产生于()。
A.荷兰阿姆斯特丹B.威尼斯共和国C.伦敦柴思胡同D.美国华尔街
单项选择题某投资者决定用保证金方式购买200股某种股票,并出售2个基于该股票的看涨期权。股票价格为63元,执行价格为65元,期权费为9元。如果期权处于虚值状态,保证金帐户可以允许投资者借入资金为股票价格的50%,投资者也可以用收取的期权费作为购买股票的部分资金,则投资者进行这些期权交易所需的最低保证金为()元。
A.3500 B.4500 C.4900 D.6300
单项选择题某个看涨期权可以按30元的价格购买某公司100股股票,假设公司进行3对1的股票分割,则期权执行价格将调整为()。
A.10元 B.20元 C.30元 D.90元
单项选择题()个月期的LIBOR是CME交易非常活跃的欧洲美圆期货合约中的标的利率。
A.1 B.3 C.6 D.9
单项选择题一个90天的短期国债现货价格为98元,则报价为()。
A.22% B.5% C.2% D.8%