A.政治风险B.经济风险C.声誉风险D.法律风险E.社会风险
多项选择题操作风险具有()的特征。
A.人为性B.多样性C.内生性D.非对称性E.关联性
多项选择题对于金融行业而言,金融风险以()闻名。
A.显著的集中性B.巨大的多样性C.潜在的破坏性D.深远的传播性E.影响的深刻性
单项选择题面额和票面利率都相同的债券,当市场利率上升时,剩余期限为()的债券市值下降得最多。
A.1年B.2年C.3年D.4年
单项选择题已知某金融产品的月预期收益率为0.5%,标准差为5%,不考虑预期收益率之间的相关性,则该金融产品的年化收益率和标准差分别为()
A.0.5%,5%B.6%,17.3%C.0.5%,25%D.6%,11.2%
单项选择题某剩余期限1年的固定利率债券面额100元,票面利率10%,如果市场利率从9%下降到8%,则该债券的市值将()
A.上升0.93元B.下降0.93元C.上升1.00元D.下降1.00元
单项选择题当资产收益数据是连续变量时,风险价值(VaR)可以表示为与该分布相关的()
A.中位数B.分位数C.平均数D.众数
单项选择题以下性质中,风险价值(VaR)法不满足的是()
A.单调性B.同质性C.位移不变性D.次可加性
单项选择题正态分布的峰度和偏度分别为()
A.0和0B.3和0C.3和1D.0和3
单项选择题如果价格—收益率曲线是一条直线,那么此曲线的凸度为()
A.正数B.负数C.零D.无穷大
单项选择题当证券的到期收益率为零时,其麦考利久期()平均到期期限。
A.小于B.大于C.等于D.小于或大于
单项选择题由于贷款期限的长短决定着利率的敏感性,所以银行所发放贷款的期限可能带来()
A.信用风险B.操作风险C.法律风险D.利率风险
单项选择题某证券公司为所有员工都投保了意外伤害保险,该行为属于()
A.风险分散B.风险承担C.风险对冲D.风险转移
单项选择题金融机构面临下列哪种风险时,采用风险对冲策略的效果不明显?()
A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.股票风险
单项选择题合理的风险管理流程应该是()
A.风险识别—风险控制—风险监测—风险计量B.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量C.风险监测—风险控制—风险识别—风险计量D.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
单项选择题()是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变化而可能遭受的损失。
A.信用风险B.法律风险C.操作风险D.市场风险