A.外汇头寸可以被直接映射到远期头寸上面B.大多数VaR模型无法反映基差风险，但都尽量尝试着通过映射到交易风险……

单项选择题按照摩根大通在其年度报告中使用的术语，以下风险类别的哪一个被视为交易风险暴露？（）

A.银行账户中贷款相关风险
B.交易账户中长期投资证券的价格波动风险
C.交易账户中用以进行套利自营头寸的价格波动风险
D.银行账户中用以资产负债表汇率风险对冲的衍生产品头寸价格波动风险

单项选择题在美国，下列四个选项中哪一个是债务证券化的最大组成部分？（）

A.教育贷款
B.信用卡贷款
C.房地产贷款
D.信贷额度

单项选择题不考虑信用违约互换（CDS）保障卖方的信用质量，以下哪个公式能够正确估计了一个无风险产品的收益率（）

A.风险债券-信用违约互换（CDS）
B.风险债券+信用违约互换（CDS）
C.信用违约互换（CDS）-风险债券
D.信用违约互换（CDS）风险暴露-风险债券

单项选择题信用风险经理分析整个住宅和商业抵押贷款的违约模式，发现许多小企业业主拖欠住宅抵押贷款，而不是商业抵押贷款。虽然商业抵押贷款拖欠会有相对快速的解决方案——往往在数月内能解决，但是住宅抵押贷款的违约可能需要几年时间才能解决。考虑到解决这些违约的差异是由于（）

A.框架偏见—法律框架是不同的，有一种对住宅抵押贷款违约的偏见
B.投机性偏见—因为住宅抵押贷款出自投机动机的可能性更大，而商业抵押贷款主要出自商业和业务的动机
C.羊群效应—因为住宅的借款人通常在相同的地理和经济领域中表现出显著的相关性，商业抵押贷款通常对经济环境的变化不敏感
D.逆向选择—因为不同的法律处理，小企业主可能会拿自己拥有的房子作为抵押来贷款以资助他们的业务

单项选择题以下哪个国家在全球的金融危机后经历了主权贷款危机？（）

A.德国
B.瑞士
C.希腊
D.印度

单项选择题伽玛银行以5%的利率（每年付息一次）向巴斯零售商店提供了一笔10万美元的贷款。贷款的年预期违约率为2%，违约损失率在50%。在这种情况下，银行这笔贷款的预期损失是多少？（）

A.300美元
B.550美元
C.750美元
D.1050美元

单项选择题结构信用模型，如穆迪KMV 模型，使用几个不同的因子估算企业在一年内的违约。在其最简单的形式下，这种模型假定该公司有公丌交易的股票和债务。以下四个选项中哪一种因子可以预测一年内的违约可能性？（）

A.首次违约利差的标准差
B.公司发行的AAA 级债券的按年计算的风险价值（VaR）
C.资产市场价值的波动性
D.公司股权的看涨期权和看跌期权之间按年计算的利差

单项选择题在审查罗玛银行的贷款组合时，贷款审查人员注意到一个给星系机构的贷款定价。该贷款条款中列出了以下定量风险指标：违约概率（PD）=2.00%、清偿率（RR）=50%、违约风险暴露（EAD）=50万美元、无风险利率=4.00%、行业特定的利差=5.50%、该银行将贷款利率定在7.5%。通过对风险暴露的定量分析，贷款审查人员是否应该将这笔贷款放到贷款定价低估了固有风险暴露的贷款监察名单上（）

A.该银行贷款定价正确。贷款的总利率应至少在5.50%以上才能涵盖贷款的信用风险及融资成本
B.该银行贷款定价正确。贷款的总利率应至少在7.50%以上才能涵盖贷款的信用风险及融资成本
C.该银行贷款定价不正确。贷款的总利率应至少在9.50%以上才能涵盖贷款的信用风险及融资成本
D.该银行贷款定价不正确。贷款的总利率应至少在10.50%以上才能涵盖贷款的信用风险及融资成本

单项选择题在衡量阿尔法银行外汇风险暴露时，银行决定对风险管理制度重新进行全面的考核。董事会决定降低交易对手信用风险并要求银行应该以下列哪一种产品来减轻外汇风险暴露（）

A.外汇远期
B.外汇期货
C.外汇互换
D.外汇期权互换

单项选择题以下四个陈述中的哪一个正确地定义了信用风险（）

A.信用风险是对市场风险和流动性风险的补充
B.信用风险是在合同关系下的履约风险的一种表现形式
C.信用风险是执行公司战略所引发的风险
D.信用风险是指公司或企业试图在一个特定的领域或行业中经营所承担的风险

单项选择题意达银行和如豪银行已签订了5年期的外汇互换协议，每半年支付一次。意达银行接受以美元计价的付款，如豪银行接受欧元计价支付的付款。各自的半年度支付按净额结算。意达银行在此安排下存在的未来潜在风险在什么时候最大？（）

A.在互换的第一年
B.在互换的第二年和第三年
C.在在互换的第四年
D.在互换的第五年

单项选择题以下几个选项是交易对手信用风险评估不同于传统信用风险评估的主要特征，除了（）

A.风险敝口通常可以进行净额结算
B.风险暴露可能会与违约概率呈负相关
C.交易对手风险创建了一个双向的信用风险暴露
D.抵押品安排通常是静态的

单项选择题国家银行检验局，属于全国银行监管机构，正在培训一批新的银行审查员。这些审查员将执行全国各地的实地考察，以评估遵守准则和规定的情况。本次培训的一个方面是如何分析贷款政策。以下四个陈述哪一个揭示了银行贷款审查政策的弱点？（）

A.贷款审查的重点是所有贷款的文件、承销方法、风险评级政策，并进行压力测试
B.贷款审查通过评估整个贷款文件，重点针对数额较大的贷款，并特别注重风险评级政策质量
C.贷款审查重点针对特定的较大数额的贷款，全面评估整个贷款文件，并特别注重风险评级政策
D.贷款审查的重点是所有贷款的文件、承销方法、风险评级政策、压力测试、合规性

单项选择题卡帕银行每天重估其贷款组合，以全面评估违约概率（PD），违约风险暴露（EAD）和清偿率（RR）的动态变化所产生的影响。如果一个特定贷款的违约风险暴露（EAD）增加，该贷款价值将（）

A.增加
B.降低
C.不变
D.无法确定

单项选择题由联邦存款保险公司建议，银行为了衡量流动性问题，除了进行通常的概率分析和压力测试以外，还需要提供什么分析（）

A.久期缺口分析
B.现金流缺口分析
C.抵押品分析
D.信用损失分析