总风险可分为投资组合风险和协方差。

判断题有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本 市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。

判断题两种股票的相关性：只能取正值。

判断题一家药品研究企业A公司，研发出了新的产品，他们的股票上涨了5%，这将会对生产报纸的B公司股价有很大影响因为它属于系统风险因素。

判断题您的投资组合仅由A股和B股组成。该投资组合的预期收益率为10.2%。A股预期收益率为12%，B股预期收益率为7%。A股的投资组合权重是64%。

多项选择题根据资本资产定价模型，不可以得出（）

A.证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系
B.证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系
C.证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系
D.证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系

多项选择题一个多元化的投资组合不可以忽略（）

A.预期收益
B.系统风险
C.非系统风险
D.方差

多项选择题以下哪一项属于系统性风险？（）

A.通货膨胀率意外上升
B.联邦政府降低所得税
C.一艘油轮搁浅并溢出货物
D.利率下降一个百分点的一半

多项选择题以下哪一项是非系统风险的例子？（）

A.木材价格大幅下跌
B.航空公司飞行员罢工
C.美联储提高利率
D.飓风袭击旅游目的地

多项选择题以下哪些是可分散风险的例子？（）

A.一家公司备受尊敬的总裁突然辞职
B.核心员工突然辞职，接受主要竞争对手的雇佣
C.一家管理良好的公司会减少其劳动力，并使若干工作自动化
D.一家管理不善的公司由于销量不足而突然停业

多项选择题关于多样化原则不能得出的结论是：（）

A.集中投资两三股大型股票将消除所有风险
B.将投资集中在同一行业内的三家公司将大大降低整体风险
C.在众多不同资产上分散投资将消除所有风险
D.将投资分散到许多不同的资产中将消除一些风险

多项选择题以下哪些是关于风险溢价的错误陈述？（）

A.收益的波动越大，风险溢价越大
B.收益的波动越小，风险溢价越大
C.平均收益率越低，风险溢价越大
D.风险溢价与平均收益率无关

多项选择题证券的期望收益率与下列因素中的（）有关

A.无风险利率
B.市场证券组合收益率
C.该种证券的系数
D.市场风险溢酬

单项选择题投资组合的预期收益：（）

A.可以大于投资组合中最高的证券的预期收益
B.可能低于投资组合中表现最差的证券的预期收益
C.与整体经济的表现无关
D.受投资组合内单个证券收益的限制

单项选择题市场的系统性风险通过以下方式衡量：（）

A.β为1.0
B.β为0.0
C.标准差为1.0
D.标准差为0.0

单项选择题普通股市场投资组合一年内收益14.7%。国债收益率为5.7%。股票的实际风险溢价是多少？（）

A.5.0%
B.6.5%
C.9.0%
D.12.2%