A.变大B.变小C.保持不变D.不确定
单项选择题在其他条件不变的条件下,以下关于Gamma 值的说法正确的是()。
A.看涨期权的Gamma 值为正,看跌期权的Gamma 值为负B.看涨期权的Gamma 值为负,看跌期权的Gamma 值为正C.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为正D.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为负
单项选择题看涨期权的Theta 值为()。
A.负值B.正值C.多头为负值,空头为正值D.多头为正值,空头为负值
单项选择题Vega 的定义为()。
A.期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率B.期权价格与标的物价格波动率的比率C.期权价格的变化与利率变化的比率D.期权价格与利率的比率
单项选择题对于深度虚值期权来说,其Rho 值接近于()。
A.1B.0C.-1D.无穷
单项选择题以下各策略不属于买期保值策略的是()。
A.买进看涨期权B.卖出看跌期权C.卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权的组合策略D.买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权的组合策略
单项选择题卖出跨式套利策略是按照以下哪种方式构造的()。
A.以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权B.以相同的执行价格同时买入看涨期权和看跌期权C.以相同的执行价格买入看涨期权,卖出看跌期权D.以相同的执行价格卖出看涨期权,买入看跌期权
单项选择题买入跨式套利策略在哪种情况下会产生亏损()。
A.标的股票价格稳定B.标的股票大幅上涨C.标的股票大幅下跌D.以上说法都不对
单项选择题以下属于买入蝶式套利策略的是()。
A.卖出一个低执行价格的看跌期权,买入两个中执行价格的看跌期权,再卖出一个高执行价格的看跌期权B.卖出一个低执行价格的看涨期权,买入两个中执行价格的看涨期权,再卖出一个高执行价格的看涨期权C.买进一个低执行价格的看跌期权,卖出两个中执行价格的看跌期权,再买进一个高执行价格的看跌期权D.买进一个低执行价格的看跌期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格的看跌期权
多项选择题下列期权的组合中,可以构成牛市垂直套利组合的是()。
A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B.一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头C.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头D.一份看跌期权多头与一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头
多项选择题对于看涨期权和看跌期权,下列哪些因素和期权价格的相关关系是相同方向的()。
A.无风险利率B.距到期日的剩余时间C.标的物价格波动率D.标的物价格
多项选择题在其他条件保持不变的条件下,以下关于Theta的说法错误的是()。
A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的C.随到期日的临近,期权的价值衰减的速度加快D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比
多项选择题对于期权多头和空头而言,以下说法错误的是()。
A.期权多头的Theta 值为正值,Vega 值为负值B.期权空头的Theta 值为负值,Vega 值为正值C.期权多头的Theta 值和Vega 值都为负值D.期权空头的Theta 值和Vega 值都为正值
多项选择题以下关于水平套利的说法正确的是()。
A.水平套利指按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权B.水平套利主要利用远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度C.水平套利的一般做法是买进远期期权、卖出近期期权D.一般来说,运用水平套利策略需要一个初始投资
多项选择题在牛市中,当投资者预期价格波幅较大时,应该采用以下哪些策略()。
A.买进虚值看涨期权B.卖出实值看涨期权C.卖出虚值看跌期权D.买进虚值看跌期权
多项选择题如果市场日趋盘整,波动率下跌,价位波幅收窄,图表上形成“楔形三角形”或“矩形”形态走势,那么以下哪些套利策略是适用的()。
A.卖出宽跨式套利策略B.卖出碟式套利策略C.卖出跨式套利D.熊市看跌期权