A.根据国债收益率曲线调整利差后得出定价B.根据银行间市场的现金曲线调整利差后得出定价C.参考衍生产品利率曲线……

单项选择题下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）

A.价外期权
B.美式期权
C.平价期权
D.卖空期权

单项选择题某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）

A.该组合对市场价格任何变动长期免疫
B.该组合对市场价格小范围变动长期免疫
C.该组合对市场价格小范围变动短期免疫
D.该组合对市场价格任何变动都无法免疫

单项选择题在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）

A.Gamma
B.Vegga
C.Rho
D.Theta

单项选择题某银行目前正在对其持有的外汇远期产品进行风险建模，考虑的风险因素中下面哪项是正确的？（）

A.考虑现货汇价
B.考虑现货汇价和利率价差
C.考虑现货汇价、利率价差和对家风险
D.考虑现货汇价、利率价差、对家风险和包括法律风险在内的操作风险

单项选择题某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）

A.久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大
B.久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大
C.久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
D.久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大

单项选择题假定美联储最近进一步加大对市场上美国国债的购买力度，假定其他情况不变，则美元汇价通常会发生怎样的变动？（）

A.升值
B.不变
C.贬值

单项选择题下面哪个选项可能会作为关键风险指标？（）

A.系统中断次数
B.客户投诉次数
C.交易部门的RAROC
D.会计记录出错率

单项选择题在银行内部推动操作风险管理框架和体系，下面哪个要素是最为关键的？（）

A.治理、文化和意识
B.内部培训和研讨会
C.风险和控制自我评估
D.关键风险指标的建立

单项选择题某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）

A.以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
B.以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换
C.以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
D.以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换

单项选择题全球主要交易货币中，美元交易在市场中占比86%，欧元37%，日元17%，英镑15%。则可以推测，美元在所有市场货币交易中的占比为（）。

A.14%
B.43%
C.50%
D.28%

单项选择题在银行中负责票据和资金结算部门的通常属于下面哪项？（）

A.前台
B.中台
C.后台
D.内审部门

单项选择题长期资本管理公司由于采用了滚动对冲策略，导致了最终紫金链断裂而倒闭。对于滚动对冲，下面哪项描述是正确的？（）

A.滚动对冲产生了较高的人员风险而引起了资金断裂
B.滚动对冲产生了较高的模型风险而引起了资金断裂
C.滚动对冲产生了较高的对家风险而引起了资金断裂
D.滚动对冲产生了较高的基差风险而引资了资金断裂

单项选择题银行的资金部门通常需要对银行进行资产负债管理，那么，资产负债风险通常属于下面哪种风险之列？（）

A.市场风险
B.操作风险
C.信用风险
D.清算风险

单项选择题某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）

A.没有变化
B.VaR变大
C.VaR变小
D.VaR失效

单项选择题某个银行面临着大量交易机会，正在考虑是否执行。但是根据银行交易的绩效要求，只有整个交易部门的表现达到20%的RAROC时，才能执行这些交易。经过周密的测量，发现这些交易之间的相关度平均在0.25左右，那么要进行这些交易的话，这些交易最低平均数（RAROC）可以为多少？（）

A.15%
B.10%
C.8%
D.5%