问答题

简答题均值方差模型有哪些局限？

【参考答案】

（1）理性人假设的局限。
大量证据已经表明人带有非理性因素。投资者的各种认知偏差在投资决策中发挥重要作用，投资者的情绪与收益之间存在必然联系。
（2）投资者对待风险态度假设的局限。
均值方差模型假定投资者是风险厌恶型的，其风险态度始终一致，即保守型的投资者不会同时是冒险型的投资者，但它无法解释“弗里德曼-萨维奇困惑”。
（3）风险度量的局限。
MPT 模型以方差或标准差度量风险，平等处理正离差与负离差，这与投资者对风险的真实心理感受相违背。

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