A.风险控制B.风险规避C.风险转移D.风险分散出版公司要求在合同中加入一条责任免除条款，指明是由作者而非出版……

单项选择题下面关于资产之间的相关性对两个资产构成的组合风险价值影响，判断错误的是（）

A.两个资产完全正相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=VaR1+VaR2
B.两个资产完全负相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=IVaR1-VaR2
C.两个资产完全不相关，各自的风险价值分别为VaR1和VaR2，组合风险价值VaR=0
D.相关系数越大，组合风险价值越大

单项选择题在95％置信水平下，一个投资者持有价值100万元的证券组合30天的风险价值VaR=5万元，它的意思是指（）

A.该投资者的证券组合在30天内损失超过5万的概率为95%
B.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内最多遭受的损失不会超过5万元
C.该投资者的证券组合在30天内遭受的最大损失不会超过5万元，可靠性水平为5%
D.有95％的概率把握，该投资者的证券组合在30天内遭受的平均损失不会超过5万元

单项选择题风险价值（VaR），是指在正常市场条件下，在设定置信水平和持有周期内，资产组合所面临的（）

A.损失
B.平均损失
C.最小可能损失
D.最大可能损失

单项选择题1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法？（）

A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.压力测试和极值分析方法
D.风险价值方法

单项选择题下面哪类方法适合于对单一金融工具（单一产品、单一风险）在市场因子变化较小时的风险进行度量，而不适合于对复杂证券组合及市场因子大幅波动情形下的风险度量？（）

A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.风险价值方法
D.压力测试和极值分析方法