简答题现有某银行的一个两笔贷款的贷款组合。贷款A的占比为30%，预期收益率为10%，贷款收益的标准差为15%；贷款B的占比为70%，预期收益率15%，贷款收益标准差为20%；两笔贷款的收益协方差为0.02。 简述相关系数于协方差对贷款组合的风险有什么影响。

问答题若相关系数为—0.02，计算组合的预期收益和标准差。

问答题计算贷款组合的预期收益和标准差。

问答题简述贷款损失率模型的运用。

问答题信用度量法如何量化贷款和贷款组合的信用风险，其运用的条件是什么？

问答题现代投资组合理论在信用风险管理中的局限性是什么？

问答题简述现代投资组合理论的基本思想。

问答题贷款组合风险和单笔贷款风险的区别是什么？

单项选择题下列哪种模型不是在MPT基础上发展起来的？（）

A.信用度量方法
B.市场贷款数量分布模型
C.贷款损失率模型
D.信用评分模型

单项选择题将MPT模型用于非交易性贷款存在操作困难，下列原因中错误的是（）。

A.贷款的信用等级难以确定
B.收益的非正态分布
C.收益的不可观测性
D.不可观测的相关系数

单项选择题下列对信用等级转移分析说法错误的是（）。

A.信用等级转移分析可以帮助银行预测未来的风险，避免损失
B.信用等级转移分析是基于预测的信用数据的风险分析方法
C.对于降级概率显著增大的贷款类别银行应该限制其贷款集中度
D.银行要对降级的贷款要求更高的风险回报信用等

单项选择题下列哪一项不是信用度量方法所需要的数据（）。

A.借款人信用评级的历史资料和下一年借款人的信用等级变化的概率
B.市场贷款数量分布数据
C.违约贷款的回收率
D.债券（或贷款）市场上信用风险生水率和收益率

单项选择题下列对信用度量方法说法错误的是（）。

A.该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内控模型之一
B.信用方法度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型
C.金融机构的最大不可能损失不可能超过风险价值（VAR）
D.95%的风险价值代表存在5%的可能性风险价值

单项选择题下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是：（）。

A.该模型是对现代资产组合理论的局部运用
B.市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标
C.偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大
D.该模型适合于所有的金融机构

单项选择题若某贷款管理者将其组合中的工商业贷款与个人贷款对整个组合的历史损失率进行回归分析的结果如下： 其中：1Y代表工商业贷款部门的损失率，2Y代表个人贷款部门的损失率，pX代表整个贷款组合的历史损失率。则下列说法中错误的是：（）。

A.常数项表示第i部门不依赖于总的贷款组合损失率的贷款损失率
B.Xp的系数表示第i部门贷款相对于整个贷款组合的系统性损失敏感度
C.个人贷款部门的风险总是比工商业贷款部门的风险大
D.个人贷款部门对贷款组合的风险贡献度大

单项选择题现有如下三笔具有不同收益和方差的贷款组合，贷款管理者需要比较他们的优劣，下列说法错误的是（）。

A.c是三者中的最优组合
B.b是三者中的最差组合
C.从收益/方差比率来看，a次于c
D.a与b的优劣取决于贷款管理者的风险偏好