A.资本充足率低于8%B.资产负债比率高于12倍C.客户存款中活期比率过高而流动性高的资产不多D.贷款比率过高……

单项选择题以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）

A.市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
B.市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
C.市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
D.市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露

单项选择题以下哪一个等于两个变量与各自平均值差异乘积的平均数？（）

A.协方差
B.相关系数
C.峰度
D.标准差

单项选择题一个大型能源公司有持续性的外币需求，并寻求使用一种偿付基于标的资产在一定日期或定价窗口内所有日期的平均价格的期权。以下4个选项哪一个最有可能满足这些特定外币的需求？（）

A.选择者期权
B.亚式期权
C.美式期权
D.欧式期权

单项选择题以下关于累计跌幅的四个陈述哪一个是正确的？（）

A.累计跌幅是指规定时间内投资下跌的峰谷百分比
B.累计跌幅估算银行的信贷评级被下调时，对银行负债的影响
C.累计跌幅衡量由外部冲击造成的资产和头寸的总体损失
D.累计跌幅计算一个特定业务或一个账户的重大损失

单项选择题由于大多数天然气消费者不具有存储它的能力，他们与天然气供应商签订合同，以每天一个特定数目的MMBT来接收天然气。为了防止价格上涨，更关注一整个月平均价格的天然气消费者将使用下列哪项合约来对冲？（）

A.美式期权
B.亚式期权
C.复合期权
D.灵活数量期权

单项选择题除了商品的特定风险，以下哪一个是商品衍生产品的主要风险？（）

A.基差
B.多元化经营
C.Gamma
D.久期

单项选择题以下四个行权特征类别中哪一个是交易所交易的股权期权所采用的？（）

A.亚式期权行权特征
B.美式期权行权特征
C.欧式期权行权特征
D.呐喊期权行权特征

单项选择题当黄金金条的成本是每条1100美元时，3个月的远期合约交易价格900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利的机会。要利用任何套利机会，交易员可以执行以下四个策略的哪一个？（）

A.卖空实物黄金和建立多头期货合约
B.建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约
C.卖空实物黄金和期货合约
D.建立实物黄金和期货合约的多头头寸

单项选择题在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？（）

A.基于市场观测价格的银行参数估计
B.期权价格对不同参数敏感度的估计
C.根据假设理论对期权的定价
D.期权价格对理论价格的显性敏感性

单项选择题以下四项中哪一个非统计风险计量值，通常不被用来量化市场风险？（）

A.期权敏感度
B.凸度
C.基点价值
D.净闭口头寸

单项选择题张三管理一个贷款组合，他评估了大量的贷款以选择哪个继续留在他们银行的账户中。他最有可能将以下四种贷款中哪一个出售给另一家银行？（）

A.面向具有良好的还款记录的抵押品的商业客户的贷款
B.面向曾经有拖欠，但现在按照约定还款的借款人的贷款
C.面向高风险客户的贷款，并且由客户存款作为抵押
D.面向一名主要客户的贷款，该客户也是一名董事和大股东

单项选择题客户可以使用一个普通香草型期权或灵活数量期权以减少以下哪些风险？（）

A.市场和基差风险
B.基差及信用风险
C.市场风险和信用风险
D.市场风险和流动性风险

单项选择题债券的修正久期描述的是（）。

A.收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比
B.当收益率上升1个基点时，债券价值的变化
C.收益率变化1%时，债券价格变动的百分比
D.收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值

单项选择题A银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差等于30%，投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近？（）

A.0.01
B.0.02
C.0.025
D.0.03

单项选择题不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。

A.一个空头总体回报互换头寸
B.一个多头总体回报互换头寸
C.一个空头债转股互换
D.一个多头债转股互换