利率互换可以分解为一系列的远期利率协议的和。这种定价的过程有以下三步：1）对决定互换现金流的每一个利率，计算远期利率；2）假设互换利率等于远期利率，计算互换现金流；3）设定互换价值等于每个互换现金流时点上FRA净现金流的现值之和。
问答题基于债券组合的利率互换定价原理是什么？
问答题请举例分析为什么说外汇掉期交易在实务中等价于一笔外汇即期现货加一笔外汇远期交易。
问答题远期利率协议某交易日是2003年4月12日星期一，双方同意成交一份1×4金额为100万美元，利率为6%的远期利率协议，确定日市场利率为8%。请指出该合约的结算日、确定日和到期日。
问答题某投资者进入一个远期合约短头寸，该合约中投资者以6.14的汇率（美元 人民币）卖出100000人民币。当远期汇率为6.12和6.15时投资者的损益分别为多少？
问答题出口商如何利用远期业务进行套期保值？（订立出口合同的同时与银行签订远期卖出100万美元的合同）
