A.集中投资两三股大型股票将消除所有风险B.将投资集中在同一行业内的三家公司将大大降低整体风险C.在众多不同资产上分散投资将消除所有风险D.将投资分散到许多不同的资产中将消除一些风险
多项选择题以下哪些是关于风险溢价的错误陈述?()
A.收益的波动越大,风险溢价越大B.收益的波动越小,风险溢价越大C.平均收益率越低,风险溢价越大D.风险溢价与平均收益率无关
多项选择题证券的期望收益率与下列因素中的()有关
A.无风险利率B.市场证券组合收益率C.该种证券的系数D.市场风险溢酬
单项选择题投资组合的预期收益:()
A.可以大于投资组合中最高的证券的预期收益B.可能低于投资组合中表现最差的证券的预期收益C.与整体经济的表现无关D.受投资组合内单个证券收益的限制
单项选择题市场的系统性风险通过以下方式衡量:()
A.β为1.0B.β为0.0C.标准差为1.0D.标准差为0.0
单项选择题普通股市场投资组合一年内收益14.7%。国债收益率为5.7%。股票的实际风险溢价是多少?()
A.5.0%B.6.5%C.9.0%D.12.2%
单项选择题资本 市场的历史表明,证券之间的平均收益关系是由低到高排序应是()
A.通货膨胀、公司债券、国家债券、小公司股票、大公司股票B.国家债券、通货膨胀、小公司股票、大公司股票C.国家债券、公司债券、政府债券、大型普通股、小公司股票D.国家债券、政府债券、公司债券、大型普通股、小公司股票
单项选择题风险资产所需的高于无风险资产的超额回报称为:()
A.风险溢价B.几何溢价C.超额收益D.平均回报
单项选择题如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β>1.0的股票,则下列说法中正确的是()
A.投资组合的β值上升,风险下降B.投资组合的β值和风险都上升C.投资组合的β值下降,风险上升D.投资组合的β值和风险都下降
多项选择题下列关于风险分散的论述错误的是()。
A.当两种证券为负相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越大B.当两种证券为正相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越小C.证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值D.证券组合的风险不高于单个证券的最高风险
判断题假设你使用股息增长模型来评估股票价值。如果你预期所有权益证券的市场回报率会全面上升,你亦应预期不支付股息的股票价格下跌,而支付股息的股票价格保持不变。
判断题在其它条件不变的情况下,当到期收益率高于票面利率时,债券的卖价为溢价。
判断题面值为1,000元的公司债券将在4年内到期,年利率为8%。目前的债券价格是932元。这种债券的到期收益率是10.15%。
判断题对于到期一次还本付息的债券而言,随着时间的推移债券价值逐渐增加。
多项选择题股票价格预期升值(或贬值)的速度不能被称为()收益率。
A.当前B.总C.股息D.资本利得
多项选择题到期收益率为()
A.将债券价格与贴现现金流相等的利率。B.如果持有至到期日,预期的利率。C.用来决定债券市场价格的利率。D.等于平价债券的当前收益率。