A.假定债务人违约相互独立B.潜在的违约假设不方便分析C.潜在的违约假设不能为组合信用风险的认定构建相对简单的……

单项选择题巴塞尔协议提供了几种方法来计算信用风险的监管资本要求，对于一个单一的B评级公司其违约率（PD）为5%，违约损失（LGD）为10%，违约暴露（EAD）为100%，以下四项中哪一种计算信用风险资本要求的方法将得出最低资本要求（）

A.巴塞尔协议I
B.巴塞尔协议II-标准法
C.巴塞尔协议II-修正的标准法
D.巴塞尔协议II-内部评级法高级法

单项选择题下列哪一项属于“美国政府机构”，在2013年发布了对金融机构杠杆贷款的联合指导（）

A.美国联邦存款保险公司（FDIC）
B.金融稳定办公室
C.外国资产控制办公室
D.美国联邦金融机构检查委员会

单项选择题银行如何才能评低在互换交易中的交易对手信用风险（）

A.直接和另一家银行交易
B.通过清算所进行交易
C.其于日基准按市值计价互换合约
D.计算基于日基准的VaR

单项选择题以下哪一个金融或实物抵押物提供的贷款价值比最低（）

A.应收账款
B.地产行业的股权
C.公开发行的股权
D.政府债务

单项选择题巴塞尔协议II的支柱2关注的是（）

A.识别风险加权资产的声誉风险
B.提高不同类型的银行风险的透明度
C.确保银行合理地管理所承受的全部风险
D.确保银行有对市场风险、信用风险和操作风险的最低资本水平

单项选择题巴塞尔协议I中最低目标资本比率是多少（）

A.银行总资产的4%
B.银行风险加权资产的6%
C.银行风险加权资产的8%
D.银行风险加权资产的10%

单项选择题几年前，Y银行代表一家名为全球并购的总部设在美国的大公司发行债券，这些债券的初始信用评级为A，风险权重是50%。现在该公司经营不善，公司的信用评级为C，违约的可能性很高，风险权重是150%，Y银行在账面上拥有约7500万美元该债券，如果全球并购将放弃该债券的信用评级，并撤回其债券的信用评级，将如何影响巴塞尔协议II标准法下的监管资本要求？（）

A.撤回其债券的信用评级的结果是监管资本要求下降了300万美元
B.撤回其债券的信用评级的结果是监管资本要求上升了600万美元
C.撤回其债券的信用评级的结果是监管资本要求下降了900万美元
D.撤回其债券的信用评级的结果是监管资本要求上升了900万美元

单项选择题以下四项陈述中，哪一项是关于使用总收益互换管理股票投资组合风险的缺点？（）

A.和正规的投资组合再平衡策略类似，总收益接收方需要修改交易头寸的大小
B.总收益接收方需要承担建立一个股权头寸交易时的成本
C.总收益接收方没有任何投票权
D.类似股权期货头寸，总收益接收方并不会收到支付股息

单项选择题以下关于浮动利率债券的陈述哪一个是不正确的（）

A.浮动利率债券的息票偿付与浮动利率或浮动利率指数挂钩
B.浮动利率债券通常具有比固定利率债券更低的价格风险
C.浮动利率债券对利率的变化是非常敏感的
D.浮动利率债券的利率风险小

单项选择题在巴塞尔协议III 下，全面风险度量是以下哪种投资交易组合的增量资本费用（）

A.相关性交易
B.期权交易
C.互换交易
D.协方差交易

单项选择题一个期权的支付是基于期权有效期内标的资产价格的最大值和最小值之间的差额，那么这是以下哪一种奇异期权（）

A.回溯期权
B.范围期权
C.价差期权
D.一篮子期权

单项选择题下面关于双层CDO的陈述哪一个是正确的（）

A.双层CDO的风险评估非常简单，这个金融工具被广泛接受并有透明性
B.双层CDO使用其他CDOs作为抵押
C.双层CDO比CMOs有较低的信用风险，但高于CDOs
D.双层CDO是流动性衍生工具，主要使用在市场压力较大时，以确保资金的流动性

单项选择题在对冲交易中，衍生工具相比现金工具通常具有以下哪些优点？（）I、衍生工具与现金工具相比流动性小II、衍生工具与现金工具相比有较低的资金要求III、衍生工具与现金工具相比通常有较低的资本支出IV、衍生工具与现金工具相比通常交易成本更低

A.I、II
B.II、III
C.I、II、III
D.II、III、IV

单项选择题卖空交易通常与下列哪些风险有关？（）I、潜在的极端损失II、与借来证券的可获得性相关的风险III、市场行为风险IV、流动性风险

A.I、II
B.I、III、IV
C.II、III、IV
D.I、II、III、IV

单项选择题一交易员试图当市场在上升时持有多头头寸，在股市下跌时持有空头头寸，他可能会使用以下四种交易风格的哪一种（）

A.技术型交易
B.市场预测
C.逆势交易
D.黑箱交易