该看涨期权的内在价值=标的资产的市场价格X ― 期权协议价格S =1200元 - 1000元=200元
问答题简述市场风险的限额管理方法。
问答题简述金融衍生工具的特征。
判断题对于大额敞口的限额设定，巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过金融机构监管资本的20%
判断题期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式期权的价格不存在相关性
判断题欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区别于美式期权的显著特点
