名词解释

信用度量组合模型

【参考答案】

是一组用来测定信用资产组合价值和风险的分析法和数据库。由J.P.摩根银行1997年建立。是一种估算由于信用资产质量变化（包括违约）而导致的组合价值的波动以及价值的分布状况，并最终计算出信用资产组合的在险价值的方法。

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