A、买入股票+买入认购期权+买入认沽期权B、买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权C、买入股票+买入认购期权+卖……

单项选择题甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。

A、买入1300股股票
B、卖出1300股股票
C、买入2500股股票
D、卖出2500股股票

单项选择题期权组合的Theta指的是（）。

A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B、期权价格变化与波动率的变化之比
C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

单项选择题现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。

A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、无法判断

单项选择题卖出一份行权价格为30元，合约价为2元，三个月到期的认沽期权，盈亏平衡点为（）元。

A、28
B、30
C、32
D、34

单项选择题目前，根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式，如果甲股票上一交易日收盘于11元，当日收盘于12元；行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日收的结算价为1.5元，当日的结算价位2.3元，那么该认购期权的维持保证金为（）元。

A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正确