A.其固定利率资产的价值上涨,尽管银行固定利率负债价值的下跌可以抵消资产价值上涨的影响B.其固定利率资产的价值下跌,尽管银行固定利率负债价值的下跌可以抵消资产价值下跌的影响C.其固定利率资产的价值上涨,尽管银行固定利率负债价值的下跌可以加强资产价值上涨的影响D.其固定利率资产的价值下跌,尽管银行固定利率负债价值的下跌可以加强资产价值下跌的影响
单项选择题一家银行的风险价值(VaR)估计为1亿美元。银行正在考虑-项新的交易,与目前的投资组合相关性为0.35,并且其独立的风险价值(VaR)估计为500万美元。则银行进行交易后新的风险价值(VaR)是多少()
A.1.05亿美元B.1.0186亿美元C.1.0022亿美元D.2.1367亿美元
单项选择题A银行决定发放20年期的按揭贷款,并正在考虑各种为该贷款融资和管理流动性的方法,下列为贷款融资的方法中,存在最大外生流动性风险的是()
A.隔夜银行间市场B.6个月期伦敦银行同业拆借利率市场C.5年期国债市场D.外汇市场
单项选择题M银行持有1亿美元存款,支付3%的存款年利率,以及2000万美元的股东权益,无需支付利息,M银行同时持有1.2亿美元的贷款组合,平均收益利率为10%,如果上述利率维持不变,且M银行能够永续获得这笔年净利息收入,以5%为折现率进行计算的话,这笔收入的现值为()
A.1亿美元B.1.5亿美元C.1.8亿美元D.2亿美元
单项选择题以下活动的哪一个通常提供有助于操作风险有效管理和测量的至关重要的信息()
A.损失数据报告B.风险评估C.原始数据采集D.资本计算
单项选择题以下四项中,哪一项是银行操作风险管理的主要监管驱动()
A.巴塞尔协议II/IIIB.欧盟偿付能力IIC.金融工具市场指令D.“萨班斯-奥克斯利法案”
单项选择题下列关于情景分析的陈述中,正确的是()
A.银行用情景分析来评估自身关于严重操作损失事件的风险暴露,这类事件极少会发生B.与风险与控制自我评估(RCSA)不同,情景分析主要关注于发生频率高但影响较小的操作损失事件C.情景分析不会使用操作损失事件的外部数据D.情景分析只考虑银行现有经验范围内的操作损失事件
单项选择题以下四项活动中,哪一项通常不用于银行成功建立操作风险管理的框架()
A.审计B.营销C.规划D.培训
单项选择题交易员在不经意间登记了信息不正确的交易。随后市场的变动导致了银行获益,银行为什么要将该增益包含到其操作风险评估的过程中()
A.为了充分评估所有操作风险事件的影响B.银行不应该将该事件包含在操作损失事件数据中,因为该事件属于市场风险事件C.该事件是银行资本建模过程的重要输入D.银行不应该将该事件包含在操作风险评估过程中,因为这不是损失事件
单项选择题在银行中,谁负责确保操作风险被有效地管理()
A.独立的操作风险管理职能部门B.独立的审核和质疑C.业务线管理D.银行的所有员工
单项选择题一家欧洲银行的风险管理团队收集内部操作损失事件数据作为操作风险事件程序的一部分,并使用此数据作为操作风险资本模型的输入,为了符合巴塞尔协议II的要求,并形成资本模型基础,风险管理团队将需要()
A.最少两年的损失数据,且一旦可能,就需要包括四年的损失数据B.最少三年的损失数据,且一旦可能,就需要包括五年的损失数据C.最少四年的损失数据,且一旦可能,就需要包括六年的损失数据D.最少五年的损失数据,且一旦可能,就需要包括十年的损失数据
单项选择题N银行目前正在开发一个操作损失数据程序。则银行应该在损失数据报告中收集哪些信息()
A.实际损失金额,不包括清偿部分B.只收集事件的日期以及净损失C.事件的日期、损失的金额以及任何清偿D.只收集损失金额和清偿
单项选择题为了符合关键风险指标(KRI)的标准,数据分析师将为下列每个指标设置标准,除了()
A.计算方法B.关键风险指标的负责人C.亮红旗的阀值D.报告方法
单项选择题为什么风险偏好通常随着操作风险程序的发展而成熟()
A.管理层能够比较自身银行的风险偏好与其他银行的风险偏好B.监管指引帮助管理层降低风险偏好C.管理层能够对损失接受水平有更好的理解D.控制的提升将提高管理层的风险偏好
单项选择题关键风险指标(KRI)通常用于监控以下选项,除了()
A.内部风险因素B.外部风险因素C.控制环境D.预期绩效
单项选择题能够便于报告的合并以及确定跨银行和主题和趋势是以下哪一种风险与控制自我评估(RCSA)方法的优势()
A.专题讨论会法B.网络法C.普适法D.问卷调查法