A.参数法B.历史模拟法C.最小二乘法D.蒙特卡洛模拟法目前最常用的风险价值估算方法不包括（）。……

单项选择题某投资组合在持有期为1周、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.82%，则下列表述正确的是（）。

A.该资产组合在1周中的最大损失为0.82%
B.该资产组合在1周中的损失有5%的可能性不超过﹣0.82%
C.该资产组合在1周中的损失有95%的可能性超过0.82%
D.该资产组合在1周中的损失有95%的可能性不超过﹣0.82%

单项选择题（）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

A.下行风险
B.风险敞口
C.风险溢价
D.风险价值

单项选择题下列关于主动比重的表述错误的是（）。

A.主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分
B.主动比重基于收益率
C.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
D.主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度

单项选择题投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是（）。

A.单位时间收益率
B.时间加权收益率
C.单位时间收益率的方差
D.单位时间收益率的标准差

单项选择题基于投资价值对风险因子敏感程度的指标有（）。Ⅰ.久期Ⅱ.波动率Ⅲ.β系数Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ