A.能够最为精确计量市场风险B.可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消C.更加规范性D.透明度提高了内部模……

单项选择题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

A.Ⅰ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

单项选择题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准测试法

多项选择题使用内部模型法必须满足哪些基本的要求？（）

A.风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差

单项选择题利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%

单项选择题VaR法告诉我们的是什么？（）

A.说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额
B.说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C.说明了损失的概率，也说明具体的最大损失
D.说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况

单项选择题除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。

A.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否
B.银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否
C.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否
D.银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否

单项选择题市场风险修正案发布的返回检测的独立框架使用的参数包括（）。

A.持有期一天，每天进行回测，使用最近120个交易日数据
B.持有期一天，每月进行回测，使用最近250个交易日数据
C.持有期一天，每季进行回测，使用最近250个交易日数据
D.持有期一天，每季进行回测，使用最近360个交易日数据

单项选择题对一个流动性差的风险投资持有期（）。

A.通常比流动性佳的时间长
B.必须至少是流动性佳的投资的持有期的两倍
C.通常是流动性佳的投资的持有期的一半
D.通常比流动性佳的投资的持有期短

单项选择题某个资产的容易出售的程度，即流动性，体现出的是该资产的（）。

A.内生流动性
B.外生流动性
C.市场交易活跃性
D.真实价值

单项选择题资产证券化增加了资产的哪个属性从而提升了价值？（）

A.内生流动性
B.外生流动性
C.市场交易活跃性
D.真实价值

单项选择题针对银行的流动性，监管部门更加关注银行的（）。

A.内生流动性
B.外生流动性
C.市场交易活跃性
D.真实价值

单项选择题下面哪项不是资产负债管理所关注的？（）

A.维持银行所需的流动性结构
B.影响银行资产负债表状况和结构的其他问题
C.影响银行表外或有负债流动性增加的问题
D.影响长期收入稳定性是问题

单项选择题下面哪些问题会导致银行资产负债表的状态和结构不平衡？（） Ⅰ汇率变动 Ⅱ长借短贷 Ⅲ通过发行5年期的债券融资来支持银行5年期的信贷资产 Ⅳ国内某个银行在美国资本*市场上购买了信用卡应收款证券化证券

A.Ⅰ，Ⅱ
B.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

单项选择题资产负债管理在拥有大量零售客户银行中的应用会面临下面的哪些挑战？（） Ⅰ商业银行零售业务往往是客户导向，而不是合约义务导向 Ⅱ为吸引留住客户银行提供的零售产品很难在批发市场利用批发产品进行风险管理 Ⅲ零售产品定价中更多考虑营销面而不是市场价格 Ⅳ零售客户的行为趋于一致而比较简明，能够用统一的产品和管理模式进行管理

A.Ⅰ，Ⅱ
B.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

单项选择题拥有较大规模零售银行业务的银行资产负债表管理的难度通常来源于（）。

A.批发业务和零售业务动态来看保持稳定
B.批发业务的重定价通常不按照合约规定进行
C.零售业务所包含的内嵌期权过于理性
D.零售业务和批发业务的相关性比较小