A.公司关于操作风险和操作风险的子类别的定义B.操作风险的治理结构,包括谁拥有它、它所拥有的资产、以及问题是如何升级管理的C.操作风险功能所管理的主要活动和元素D.操作风险管理功能的具体薪酬结构
单项选择题以下四个陈述哪一个正确定义了典型的套利交易()
A.一家银行借入高息货币资金,将资金投在长期的低波动性的投资工具上B.一家银行借入高息货币资金,将资金投在高收益新兴市场债券上C.一家银行借入低息货币资金,将资金以高利率货币进行存款D.一家银行借入低息货币资金,积揽保证金,然后将资金用另一个低利率货币借出
单项选择题以下哪一个是银行持有其投资组合中商业贷款至到期日的一个原因?()I、商业贷款通常具有良好的风险回报比II、商业贷款由于其非标准化的特征,很难出售III、商业贷款可以用来与重要客户保持良好关系IV、商业贷款的信用风险低
A.I ,II ,IIIB.III和IVC.I,II和IVD.I和II
单项选择题下列哪一个风险类型是市场风险的子集()
A.资产负债管理风险B.违约风险C.集中度风险D.合规风险
单项选择题关于基点价值以下四种说法中哪一个是正确的()
A.是一种广泛使用的用于衡量市场风险的统计工具B.指非常小的收益率变化导致固定收益头寸价值的变化C.通过量化银行账户累计的基点利差风险,来估计头寸的风险敏感度D.提供了银行账户对利率波动性提高的敏感度的快速估计
单项选择题下面的“希腊符号”中捕获波动率敏感度的是哪一个选项()
A.DeltaB.Vega/KappaC.GammaD.Rho
单项选择题流动性偏好理论对向上倾斜的收益曲线形状的解释是什么()
A.长期利率必须上升到足够高水平,以使一部分借款方更愿意借入短期债务,而一部分贷款方更愿意借出长期债务。B.短期利率必须上升到足够高水平,以使一部分借款方更愿意借入长期债务,而一部分贷款方更愿意借出短期债务。C.长期利率必须下降到足够低水平,以使一部分借款方更愿意借入短期债务,而一部分贷款方更愿意借出长期债务。D.短期利率必须下降到足够低水平,以使一部分借款方更愿意借入长期债务,而一部分贷款方更愿意借出短期债务。
单项选择题银行间市场上大部分贷款和存款的到期日在()
A.10年以上B.5年或以上,但少于10年C.3年以上,但不超过5年D.不到一年
单项选择题下列哪一项是亚式商品期权的标的合约()
A.整个月的平均每日价格B.整个月的平均容积量C.到期时处于价内状态的期权的标的商品价值D.期权初始时价格与到期时价格的差值
单项选择题以下四个陈述哪一个描述了历史模拟法在计算风险价值(VaR)时的优点()
A.解决了回报的正态分布假设问题B.依靠目前的市场数据来描述回报的分布和决定波动率C.被认为能更准确预测未来波动率的水平D.只使用标准正态分布表包含的损失概率
单项选择题以下哪项最接近利率互换的价格()
A.互换的名义价值乘以到期日B.固定利率债券和浮动利率债券的价格差C.初始互换名义价值乘以到期日和价差D.伦敦银行同业拆借市场利率和浮动参照利率的价差
单项选择题下对四个中哪一个与利率相关的收益率曲线可以用来对贷款和存款头寸进行价值重估()
A.衍生工具曲线B.债券曲线C.现金曲线D.基点曲线
单项选择题以下四个关于抉择型期权的定义中,正确的是()
A.抉择型期权的持有者只有在达到预定的日期时需要选择该期权是一个看涨或看跌期权B.抉择型期权代表的是普通香草型期权的变化,其标的资产是一揽子货币C.抉择型期权在到期日支付一笔费用,金额等于行权价格乘以比例因子,该比例因子是期权持有人在期权到期日的上半段结束时决定的D.抉择型期权赋予持有人交换到另一个资产的权利
单项选择题一个普通香草型债券的修正久期为10,凸度为0.5。如果收益率增加1%,其修正久期将如何变动()
A.增加0.05B.增加0.5C.减少0.05D.减少0.5
单项选择题以下四个市场活动中哪一个代表操纵市场的一个例子()
A.市场缺口B.拥挤交易C.空头轧平D.止损订单
单项选择题特定信用工具的市场价格的改变(由非违约造成)造成损失的风险是下列哪种市场风险的定义()
A.非违约风险B.价格波动风险C.费用增加风险D.信用价格风险