判断题当预期收益的变异系数相同时,其期望值越小风险反而越大。
判断题市场效率程度越强,那么系统性风险和非系统性风险都越小。
判断题只要两投资非完全正相关,就可调整权重使它们的组合投资无风险。
判断题需要风险补偿的只是系统性风险,非系统性风险不需要风险补偿。
判断题绝大多数投资的风险主要是非系统性风险,而非系统性风险是可以通过投资组合规避的,因此大多数投资的风险并不像想象的那么大。
判断题投资者无法规避系统性风险,但可以规避非系统性风险。
判断题每只股票都存在β系数。
填空题如两个投资收益的期望值和标准差都不的相同,则应当用()来比较它们的风险大小。
填空题反映某个投资预期收益率与β系数的关系的图线是()。
多项选择题表示系统性风险大于市场平均风险的β系数值的是()。
A.β=-2B.β=-1C.β=0.5D.β=1.5E.β=2
单项选择题对于某个股票而言,系统性风险最大的市场是()。
A.弱式效率市场B.半强式效率市场C.强式效率市场D.不确定
单项选择题系统风险最小的β系数值是()。
A.β=0B.β=-2C.β=-1D.β=0.5
单项选择题股市看跌时应买入的股票是()。
A.盈利好的股票B.β系数<0的股票C.β系数>0的股票D.变异系数<1的股票
单项选择题β系数度量的是()。
A.总风险B.系统性风险C.非系统性风险D.风险收益率
单项选择题取值在-1至1之间的指标是()。
A.标准差B.变异系数C.相关系数D.β系数