问答题

计算题现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元对英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易，试求美元三个月贴水20点与升水20点时，该投资者的损益情况。

【参考答案】

8万英镑存入银行可获得本息共计80000×（1+8%×3/12）=81600英镑
本期卖出80000英镑买入160080美元，三个月本息合计160080×（1+12%×3/12）=164882.4美元；
若美元贴水20点则三个月后汇率GBP1=USD2.0030，卖出164882......

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计算题现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元对英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易，试求美元三个月贴水20点与升水20点时，该投资者的损益情况。