A.出售一份铝期货合约B.购买一份铝期货合约C.出售一份铝远期合约D.购买一份铝远期合约利用远期交易，欧米加银……

单项选择题下面有关陈述中不是解释数学风险估计模型有误导性或不准确的是？（）

A.网络可能存在问题
B.模型可能会缺乏因子
C.作为该模型的输入数据可能是错误的
D.模型结果可能会被误读

单项选择题从风险的角度来看，以下哪个因素一般不会引起股票价值随着行业市盈率（P E）水平和单个公司的盈利而波动？（）

A.销售额
B.成本管理
C.该公司商业上的成功
D.市场情绪

单项选择题在评估衍生工具的风险时，希腊字母被用来表示风险因子。对于大多数风险管理要求，delta 和gamma 提供了足够的近似价值变化。以下四个关于gamma的陈述哪一个是正确的？Gamma 是（）

A.期权价值对波动率的二阶导数
B.标的工具的价格每变动一个百分比，期权价值变化的百分比
C.delta 相对于无风险利率变化的变化率
D.期权价值对标的价格的二阶导数

单项选择题以下四个陈述中哪一个不正确地描述了银行的市场风险管理功能的具体作用（）

A.定义、审批和监控风险限额
B.执行压力测试和其他定性风险评估
C.建立完善的市场风险管理政策框架
D.控制和最小化银行可能承担的所有风险

单项选择题为了估算期权价格的变化，风险经理将使用下列哪一个公式计算（）

A.部分期权价格变动：Delta x 标的资产价格变动
B.部分期权价格变动：Deita x（1+标的资产价格变动）
C.部分期权价格变动=Delta x Gamma x 标的资产价格变动

单项选择题ABC 公司的股票收益的偏斜度等于-1.5。正确的解释为（）

A.这表明与正态分布的估算相比，有相对较高的概率出现负回报
B.这表明所得到的回报确实是正态分布的
C.这表明相对正态分布，极端负面事件的概率较低
D.这表明与正态分布的估算相比，有较高的概率出现极端事件的和较低的概率出现非极端事件

单项选择题下列哪一个陈述描述了麦考利久期？（）

A.当收益率上升1个基点时债券价值的变化
B.债券支付额的加权平均期限
C.债券在收益率等于1%时计算的未来现金流量的现值
D.债券价格变动的百分比为1%时收益率变动的百分比

单项选择题优尼康银行在交易业务中承受重大损失后，决定重新设计交易柜台的交易策略。为了尽量减少市场风险的影响，以下哪一个交易策略会让银行承受最低的市场风险？（）

A.匹配账户策略，使交易柜台在接受客户头寸时，通过内部交易或与另一家银行交易立即进入一个大小相等，方向相反的头寸
B.覆盖策略，根绝交易部门的判断，在必要时采取覆盖交易或对冲交易有自由选择权
C.被动对冲策略，允许交易员用相关市场上的买入价对与客户或其他银行的交易定价
D.做市商战略，使交易员向客户和其他银行报出买入和卖出价格，并以此价格在卖方市场交易

单项选择题以下四个陈述中的哪一个正确定义了期权的delta？（）

A.Delta 描述随着时间推移期权价值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1个基差的利率变化对期权价格的影响
C.Delta 是最近似地估算期权价格短期变化的变动乘数
D.Delta 描述波动率对期权价格的影响

单项选择题金融的一个基本假设是（）

A.一个复杂证券的风险因子是普通香草型工具的风险因子的总和
B.一个复杂证券可由不同的普通香草型金融工具组合来与之近似
C.一个复杂证券可由普通香草型金融工具确切地复制
D.一个复杂证券的风险因子与普通香草型金融工具的风险因子呈负相关

单项选择题以下关于用来管理操作风险事件的数据库的陈述哪一个是不正确的？（）

A.操作风险事件数据库总是与操作风险管理项目的其他组成部分相互融合
B.操作风险损失事件数据采集软件可以在内部开发
C.操作风险事件数据库是独立的操作风险管理框架元素
D.内部操作风险事件损失数据库的实施融合了外部系统的优点和缺点的分析

单项选择题操作风险管理框架的主要构架不包括下列选项中的哪一个（）

A.损失数据采集
B.风险与控制自我评估
C.合规文件的准备
D.情景分析

单项选择题倍达菲决定在第一年使用风险和控制自我评估（RCSA）专题讨论会法。它认为风险和控制自我评估（RCSA）混合法更适合它的操作框架。下面哪些关于风险和控制自我评估（RCSA）混合法的陈述是正确的？（）

A.该公司可以使用专题讨论会法的结论设计问卷
B.如果要最有效地利用其风险和控制自我评估（RCSA）程序，公司应同时使用问卷调查和专题讨论会法
C.该公司不能交替使用问卷调查和专题讨论会法
D.如果企业使用了非常复杂的的风险和控制自我评估（RCSA）技术系统，它必须切换到问卷调查法

单项选择题以下四种关于损失数据收集程序中设置损失最小预知的说法中哪一个是不正确的？（）

A.一个公司对于不同部门可以有不同的操作损失数据收集和汇报的阈值
B.操作损失数据收集程序需要包括所有损失，无论其规模大小
C.操作损失数据收集阈值的设定取决于公司风险偏好和任何需要满足的监管要求
D.操作损失数据收集程序必须包括所有在最小的净损失阈值以上的重大损失

单项选择题詹姆斯-约翰逊试图增加对外部操作损失数据库的使用。以下四个陈述中哪一个是他必须克服在使用这些数据源时的困难？（）

A.使用基准数据反映了类似的数据收集标准
B.他们提供了关于操作亏损事件的数据来源
C.外部事件通常不是高级管理人员所感兴趣的
D.如果外部数据是从新闻来源获取，它只能反映那些媒体感兴趣的事件