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单项选择题

某投资者拥有一个组合具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成),如表所示。该投资者决定通过增加证券A 的持……

某投资者拥有一个组合具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成),如表所示。

该投资者决定通过增加证券A 的持有比例,来创造一个套利组合。则套利组合的期望收益率是()。



A.5.85%
B.7.63%
C.9.36%
D.11.24%
E.13.85%

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