根据无套利均衡分析原理，远期利率应当等于FRA的合约利率，否则会产生套利机会。

判断题远期价格的制定，都是在无套利的假设下制定出来的。

判断题互换中的固定利率应使合约价值在初始时等于零。

多项选择题以下属于风险回避特征的有（）

A.消极的风险处理办法
B.能够有效减少损失
C.放弃潜在的目标收益
D.能够将风险转移给其他方

多项选择题预期损失（ES）满足（）条件。

A.单调性
B.转换不变性
C.同质性
D.次可加性

单项选择题通过损失控制，企业不可以有效对冲的风险是（）

A.外汇风险
B.利率风险
C.商品价格风险
D.系统风险

单项选择题某企业将一张面额10000元的3个月后到期的商业票据向银行申请贴现，当时年贴现率为12%，该企业可取得现金（）元。

A.9700
B.8800
C.9640
D.10300

单项选择题若A股票的贝塔值为1，B股票的贝塔值为2，则两个股票所承担的系统性风险（）

A.A大于B
B.A小于B
C.A与B相等
D.不能确定

问答题考虑一家公司，其流动资金为170000美元，总资产为670000美元，息税前利润为60000美元，销售额为2200000美元，股票市价为380000美元，总负债为240000美元，留存收益为300000美元，请运用Z-得分模型分析这家公司近期是否存在违约的危险？

判断题二级资本的数量不能超过核心资本。

判断题《巴塞尔协议Ⅱ》的主要目的有两个：一是制定银行资本与风险加权资产的比率，规定资本充足率和计算标准，目的在于保障商业银行的稳健环境和运行；二是制定国际商业银行应该遵守的统一标准，保证国际银行的公平竞争环境，维护国际金融的透明公正的国际经济秩序。

判断题根据《巴塞尔协议Ⅲ》，短期债券的风险权重明显低于其他种类债券的风险权重。

判断题银行实施《巴塞尔协议Ⅲ》后，杠杆率要求明显提升，银行需要留存资本的压力增强，银行的筹资能力和放贷能力会受到制约，这就需要寻求其他方式来增加盈利水平，如发展表外业务等。

判断题为了衡量流动性风险的大小和覆盖流动性风险可能带来的损失，《巴塞尔协议Ⅲ》规定了流动性覆盖率，该指标值应该大于等于50%。

判断题1988年7月正是通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》使1975年制定的巴塞尔协议的内容更加具体和全面，可谓取得了更为实质性的进展。

判断题巴塞尔委员会通过制定和发布《巴塞尔协议Ⅱ》，在《巴塞尔协议Ⅲ》的三大支柱框架基础上加强了资本监管内容，提升了银行业的抗风险能力。