A.巴塞尔协议l、lI、llI的核心始终围绕资本充足率监管B.巴塞尔协议l的总资本与加权风险资产之比要求为8%,核心资本*部分至少为4%C.银行资本充足率=资本/加权风险资产,资本包括核心资本和附属资本D.巴塞尔协议II的核心一级资本充足率要求至少达到6%E.巴塞尔协议I的《资本协议市场补充规定》中,在计算资本比率时,纳入了12.5倍的市场风险资本和12.5倍的操作风险资本
多项选择题资产1的风险价值VaR1=5,资产2的风险价值VaR2=8,那么以下错误的是()
A.由上述两个资产构成的整个组合的风险价值VaR=13B.由上述两个资产构成的整个组合的风险价值VaR既有可能大于13,也有可能小于13C.由上述两个资产构成的整个组合的风险价值VaR最大不超过13,即VaR≤13D.如果资产1和资产2之间为正相关关系,那整个组合的风险价值VaR〉13E.如果资产1和资产2完全不相关,即相关系数等于0,那整个组合的风险价值VaR=0
多项选择题以下属于风险价值方法优点的是()
A.清晰的提供了主体所承受的市场风险的整体暴露规模,方便与外界沟通其风险B.便于管理人员计提监管资本和经济资本,进行风险限额和止损限额的设定,包括资本的配置C.用于管理人员对不同业务部门或业务单元的风险绩效考核与评估D.可操作性强,充分满足了监管部门的风险监管需求,包括进行纵向、横向的风险比较E.适合于任何金融风险的计量,包括市场处于极端价格波动的情形,如市场崩溃、金融危机等,VaR也能作出准确度量
多项选择题以下属于市场风险特征的有()
A.属于机会风险,具有双向波动性,风险在左侧B.属于纯粹风险,风险在右侧,越往右侧损失越大C.市场信息获取较为便利,数据可得性强,容易对风险进行量化D.市场因子的收益率分布呈现中间厚两边薄的"尖峰"形态,因此常用正态分布刻画其分布规律E.具有肥尾效应,尾部事件的实际发生概率往往高于正态分布假定下的发生概率
多项选择题下面关于风险规避技术,表述正确的是()
A.不是所有的风险都可以规避的B.一味规避风险,并不是明智之举,因为可能会错失很多机遇C.风险管理人员可以根据管理的需要来规避所有的风险D.规避某种风险的过程中,可能会产生新的风险E.风险规避,即消除风险发生的条件,使其发生概率降低为零
多项选择题下面关于风险控制技术,表述错误的是()
A.风险控制包括损失预防和损失抑制两类技术B.风险控制着重于影响风险发生几率或降低损失程度来应对风险的一类手段C.企业生产过程中对员工的安全教育属于损失抑制D.安装避雷针属于损失预防E.银行对授信对象的贷前调查属于损失控制
多项选择题下面关于风险分散,表述正确的是()
A.金融机构对数据进行灾备属于风险复制,不属于风险分散B.风险分离和风险复制都属于风险分散技术C.通过资产组合的方式进行投资,属于风险分离策略D.银行进行信贷业务多元化属于风险分散策略E.风险分散,即风险分离
多项选择题不要将所有鸡蛋装在同一个篮子里 ,这句投资格言体现了()
A.风险控制策略B.风险规避策略C.风险分散策略D.风险分离策略E.风险复制策略
多项选择题下面属于风险汇聚技术的是()
A.保险B.金融机构在中台对前台交易头寸集中管理C.跨国公司通过再开票中心来对冲不同分支机构的不同收付现金流D.互助E.众筹
多项选择题保险属于哪种风险应对技术?()
A.风险转移技术B.风险控制技术C.风险预防技术D.风险汇聚技术E.风险对冲技术
多项选择题下面哪些采用了风险转移技术?()
A.再保险B.保险风险证券化C.资产证券化D.信用担保E.免责条款
多项选择题下面哪些可以用于证券化的基础资产?()
A.个人消费贷款B.房屋抵押贷款C.企业应收账款D.银行存款E.企业现金
多项选择题下面关于多头套保和空头套保,描述正确的是()
A.交易者在期货市场通过买入操作来冲销现货市场风险,这属于多头套保B.交易者在现货市场上做卖出操作来冲销期货市场风险,这属于空头套保C.原材料的供应商需要做多头套保来对冲现货价格下跌风险D.原材料的需求方需要做多头套保来对冲现货价格上涨风险E.原材料的供应方需要做空头套保来对冲现货价格下跌风险
多项选择题下面关于造成风险自留的原因,表述正确的是()
A.没有意识到风险存在造成了风险自留B.低估了风险损失,造成了不合理的风险自留C.正确评估风险损失后,形成的合理风险自留D.缺乏其他有效应对手段而造成的风险自留E.主动自留和被动自留都会造成风险自留
多项选择题下面哪些属于风险自留的形式?()
A.储备基金B.自保基金C.坏账准备金D.自保公司E.风险准备金
多项选择题关于自保公司兴起的原因,表述正确的是()
A.难以获取保险B.降低保险成本C.改善公司的经营稳定性D.易于获取再保险E.帮助公司形成一个潜在利润增长点