A.损失数据报告B.风险评估C.原始数据采集D.资本计算以下活动的哪一个通常提供有助于操作风险有效管理和测量的……

单项选择题以下四项中，哪一项是银行操作风险管理的主要监管驱动（）

A.巴塞尔协议II/III
B.欧盟偿付能力II
C.金融工具市场指令
D.“萨班斯-奥克斯利法案”

单项选择题下列关于情景分析的陈述中，正确的是（）

A.银行用情景分析来评估自身关于严重操作损失事件的风险暴露，这类事件极少会发生
B.与风险与控制自我评估（RCSA）不同，情景分析主要关注于发生频率高但影响较小的操作损失事件
C.情景分析不会使用操作损失事件的外部数据
D.情景分析只考虑银行现有经验范围内的操作损失事件

单项选择题以下四项活动中，哪一项通常不用于银行成功建立操作风险管理的框架（）

A.审计
B.营销
C.规划
D.培训

单项选择题交易员在不经意间登记了信息不正确的交易。随后市场的变动导致了银行获益，银行为什么要将该增益包含到其操作风险评估的过程中（）

A.为了充分评估所有操作风险事件的影响
B.银行不应该将该事件包含在操作损失事件数据中，因为该事件属于市场风险事件
C.该事件是银行资本建模过程的重要输入
D.银行不应该将该事件包含在操作风险评估过程中，因为这不是损失事件

单项选择题在银行中，谁负责确保操作风险被有效地管理（）

A.独立的操作风险管理职能部门
B.独立的审核和质疑
C.业务线管理
D.银行的所有员工

单项选择题一家欧洲银行的风险管理团队收集内部操作损失事件数据作为操作风险事件程序的一部分，并使用此数据作为操作风险资本模型的输入，为了符合巴塞尔协议II的要求，并形成资本模型基础，风险管理团队将需要（）

A.最少两年的损失数据，且一旦可能，就需要包括四年的损失数据
B.最少三年的损失数据，且一旦可能，就需要包括五年的损失数据
C.最少四年的损失数据，且一旦可能，就需要包括六年的损失数据
D.最少五年的损失数据，且一旦可能，就需要包括十年的损失数据

单项选择题N银行目前正在开发一个操作损失数据程序。则银行应该在损失数据报告中收集哪些信息（）

A.实际损失金额，不包括清偿部分
B.只收集事件的日期以及净损失
C.事件的日期、损失的金额以及任何清偿
D.只收集损失金额和清偿

单项选择题为了符合关键风险指标（KRI）的标准，数据分析师将为下列每个指标设置标准，除了（）

A.计算方法
B.关键风险指标的负责人
C.亮红旗的阀值
D.报告方法

单项选择题为什么风险偏好通常随着操作风险程序的发展而成熟（）

A.管理层能够比较自身银行的风险偏好与其他银行的风险偏好
B.监管指引帮助管理层降低风险偏好
C.管理层能够对损失接受水平有更好的理解
D.控制的提升将提高管理层的风险偏好

单项选择题关键风险指标（KRI）通常用于监控以下选项，除了（）

A.内部风险因素
B.外部风险因素
C.控制环境
D.预期绩效

单项选择题能够便于报告的合并以及确定跨银行和主题和趋势是以下哪一种风险与控制自我评估（RCSA）方法的优势（）

A.专题讨论会法
B.网络法
C.普适法
D.问卷调查法

单项选择题在巴塞尔协议II 下，当使用基本指标法来计算操作风险资本时，银行需要将多少年的总收入乘以多少百分比（）

A.一年总收入乘以5%
B.两年总收入乘以10%
C.三年总收入乘以15%
D.四年总收入乘以20%

单项选择题高于680分的零售信用评分通常被认为是 优质 的。这里的 优质 意味着借款人是（）

A.低质量且违约风险低
B.高质量且违约风险高
C.低质量且违约风险高
D.高质量且违约风险低

单项选择题在经过了一年以及花费了100万美元之后,某银行终于成功收回了一个风险暴露的1000万美元，该暴露在违约时价值2000万美元，如果清偿折现率为10%,则其清偿率的估计为（）

A.31%
B.36%
C.41%
D.46%

单项选择题对于一个违约概率为6%，违约损失率为12%，违约风险暴露为90%的BBB级企业风险暴露，下列四种巴塞尔协议II 下计算信用风险资本的方法，哪一种会导致最高的资本要求（）

A.内部模型法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级内部评级法