A.BASEL ⅠB.BASEL ⅡC.金融市场计划D.市场风险修正案（）第一次具备了风险监管的基本要素？……

单项选择题在BASEL Ⅰ中原始暴露法适用于（）？

A.规模较大的银行
B.规模较小的银行
C.从事类似衍生合约的银行
D.从事股票或其他商品的远期、互换期权的银行

单项选择题BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？

A.VaR模型
B.即期暴露和原始暴露法
C.内部评级法
D.盯市暴露

单项选择题1986年3月，巴塞尔委员会在一份题目为《银行表外风险暴露管理：监管视角》报告中，首次提出了（）概念？

A.金融自由化浪潮
B.直接信用替代物
C.信用风险等价物概念
D.目标资本比率

单项选择题BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是（）？

A.信用等级评定
B.资本充足率
C.贷款评级模型
D.风险资本配置

单项选择题市场利率的变化能够显著影响（）的价格？

A.金融工具
B.市场交易
C.衍生产品
D.市场工具

单项选择题什么是经济周期伴随效应的体现？（）

A.经济从繁荣到衰退的过程
B.银行机构向泡沫资产大量贷款
C.不动产、股票等周期性波动

单项选择题计算股票风险的最全面的方法是利用（）。

A.市场价格指数
B.市场等价头寸
C.单个股票头寸的股价
D.标准普尔500指数

单项选择题对银行间市场衍生工具所采用的美元收益率曲线通常会利用（）个风险因子。

A.20
B.8
C.7
D.26

单项选择题为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。

A.2
B.3
C.4
D.1

单项选择题交易帐户的市场风险通常由（）来承担。

A.高层管理者
B.监管人员
C.交易员
D.稽核人员

单项选择题银行的交易活动是指银行以自已的名义买卖（）。

A.股票
B.债券
C.商品
D.金融工具

单项选择题为找出对衍生工具组合的价值有影响的市场价格种类，一般采取几个步骤，其中记录差异为第几步？（）

A.4；4
B.4；3
C.5；4
D.5；3

单项选择题流动性差的债券的定价通常是在什么的基础上叠加一个“价差”？（）

A.最活跃的政府债券
B.违约风险小的政府债券
C.普通的政府债券
D.以上都是

单项选择题谁对市场风险信息的要求最高？（）

A.监管者
B.董事长
C.高级管理者
D.交易员

单项选择题巴塞尔委员会的成立是由于（）的倒闭引起的。

A.Herstatt银行
B.Netwest银行
C.美林银行
D.巴林银行