A.利息现金流B.本金C.本金与利息现金流D.银行可以选择交换本金或利息现金流通过货币互换，银行与客户未来各期……

单项选择题透过利率互换，银行与客户可以在不使用长期融资的情况下取得长期利率。通过利率互换，银行与客户未来各期交换的标的为：（）。

A.利息现金流
B.本金
C.本金与利息现金流
D.银行可以选择交换本金或利息现金流

单项选择题银行透过期货交易所买进期货合约时，银行必须承担：（）。

A.交易对手信用风险
B.交易所信用风险
C.交易对手与交易所的信用风险
D.交易对手或是交易所的信用风险

单项选择题银行三个月后有一笔美元放款到期，银行预期美元相对于人民币会持续贬值，为了规避美元收款的汇率风险，银行应该进行一项：（）。

A.收人民币付美元的远期外汇交易
B.收美元付人民币的远期外汇交易
C.收人民币付美元的即期外汇交易
D.收美元付人民币的即期外汇交易

单项选择题银行今天有一笔美元放款到期，银行预期美元相对于人民币将会贬值，为了对冲美元收款的汇率风险，银行应该进行一项：（）。

A.收人民币付美元的远期外汇交易
B.收美元付人民币的远期外汇交易
C.收人民币付美元的即期外汇交易
D.收美元付人民币的即期外汇交易

单项选择题从事远期外汇交易将受到即期汇率与两国之间利率水平差异的影响。因此，当即期汇率与外国利率水平维持固定不变，但本国利率水平变动1%时，远期外汇价格的变化属于本国利率对远期外汇价格的：（）。

A.价格波动度
B.情景
C.敏感度
D.微度

单项选择题由于远期汇率决定于即期汇率水平，与两国间利率水平的差异。因此，持有一个远期外汇交易所承担的风险为：（）。

A.汇率与利率风险
B.汇率或利率风险
C.汇率风险
D.利率风险

单项选择题持有一个汇率互换，等于持有一组：（）。

A.远期外汇交易
B.即期外汇交易
C.远期外汇交易减去即期外汇交易
D.远期外汇交易加上即期外汇交易

单项选择题持有远期商品头寸时，持有人需要承担的风险是：（）。

A.商品风险
B.利率风险
C.商品或利率风险
D.商品与利率风险

单项选择题商品交易采取的交割方式是:（）。

A.实物交割
B.现金交割
C.对冲交割
D.双边净额交割

单项选择题若交易员打算透过国库券期货，来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险.此时，银行将面临：（）。

A.市场风险
B.残余风险
C.利率风险
D.交易标的不一致风险

单项选择题管理银行交易账户市场风险的部门是：（）。

A.交易部门
B.贷款部门
C.资金部门
D.外汇部门

单项选择题允许交亿元根据市场价格的有利变化，来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为：（）。

A.匹配账户策略
B.对冲策略
C.作市商策略
D.作价策略

单项选择题对银行的交易活动策略而言，风险最低的策略是：（）。

A.匹配账户策略
B.对冲策略
C.作市商策略
D.作价策略

单项选择题银行的交易活动系指银行以自己的名义买卖下列何种商品：（）

A.按揭贷款
B.总资产
C.金融工具
D.定期存款

单项选择题风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。

A.可以
B.无法
C.应该可以
D.不清楚是否可以