自相关性对模型的预测精度不会产生影响。

判断题协整性检验可以避免伪回归问题的产生。

判断题经济变量的时间序列数据大部分是平稳的，一般不需要进行平稳性检验。

判断题ARMA模型的主要识别工具是相关系数和偏相关系数图。

多项选择题在简单线性回归模型中对变量和模型的假定有（）

A.解释变量X是确定的，非随机的
B.X虽然是非随机的，但与随机误差项也是不相关
C.模型中的变量没有测量误差
D.模型对变量和函数形式的设定是正确的，即不存在设定误差

多项选择题模型显著性检验（F检验）没有通过检验的原因可能在于（）

A.解释变量选取不当或遗漏重要解释变量
B.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系
C.样本容量n比较小
D.回归模型存在序列相关（时间序列中，不同时期）