假设某投资组合的收益率和基准组合收益率间的相关系数是0.8，投资组合收益率的波动性是5%，基准组合收益率的波动……

单项选择题某养老基金将68%的资产（大约130亿美元）投资于股票市场。假设收益率服从正态分布且年波动率为15%。该基金用一年95%置信水平下的VaR 作为绝对风险的度量，VaR值为32亿美元。该养老基金希望将风险分配给两个基金经理，两人具有相同的VaR 预算。假设两个基金经理之间的相关系数为0.5，那么每个基金经理的VaR 预算应该为（）。

A.32亿美元
B.24亿美元
C.19亿美元
D.16亿美元

单项选择题一个预期收益为12.8%的投资组合β为0.7，市场风险溢价为5.25%，无风险利率为4.85%，该组合的詹森阿尔法为（）。

A.7.67%
B.2.70%
C.5.73%
D.4.27%

判断题信用风险缓释在简单方法中，抵押物的风险不能用交易对手的风险代替。

判断题过高的借款费率可能会导致风险逆向选择。

判断题信用评分中最常用的判别能力的度量工具是ROC 曲线和CAP 曲线。

判断题概率、比率和风险评分可以判断客户好坏问题，而生存分析（survivalanalysis）思想可以分析客户变坏时间。

判断题MLF 是中期借贷便利的缩写。

单项选择题操作风险损失严重程度的分布的形状通常为（）

A.对称并且短尾
B.右侧长尾
C.均匀分布
D.对称并且长尾

单项选择题在均值和方差相同的情况下，下列哪种分布级值变量发生的概率最低？（）

A.峰度为4的分布
B.峰度为8的分布
C.正态分布
D.薄尾分布

单项选择题随机变量X 的密度函数为f（x）=1、（b-a），值域为a<x<b，称为在（a，b）上具有均匀分布。计算它的均值为（）

A.(a+b）/2
B.a-b/2
C.a+b/4
D.a-b/4

单项选择题智能投顾的投资模型理论基础是现代资产组合理论（MPT 模型）、资本资产定价模型（CAPM 模型）和Black-Litterman 模型。MPT 模型是由（）在1952年提出，该理论定义了证券组合风险收益前沿，即在确定风险水平的情况下，收益达到最大或在收益确定下，风险控制最小。从而达到最优化投资组合。

A.马科维茨
B.索罗斯
C.恩格尔
D.费里德曼

单项选择题下列关于股权众筹融资说法错误的是（）

A.股权众筹融资主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动
B.股权众筹融资必须通过股权众筹融资中介机构平台进行
C.股权众筹融资业务由银保监会负责监管
D.股权众筹融资作为多层次资本*市场有机组成部分，可以更好的服务于创新创业企业

单项选择题下列关于金融科技说法错误的是（）

A.巴塞尔委员会将金融科技分为支付结算、存贷款与资本筹集、投资管理和市场措施四大类型
B.以银行监管为主要职责的巴塞尔委员会将金融科技的从业主体限定为非银机构
C.金融科技是通过使用科技设计新的金融服务和产品
D.英国金融行为监管局FCA 认为金融科技是创新公司利用新技术对现有金融服务公司中介化

单项选择题《巴塞尔协议III》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率要求，即“全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+（）*系统重要性银行附加资本要求”。

A.50%
B.8%
C.20%
D.5%

单项选择题关于KS 值下列说法错误的是（）

A.KS 值为每个评分区间累计坏账户占比与累计好账户占比差的绝对值的最大值
B.KS 值0.6可以指的是如果在误杀20%好用户的情况下可以识别80%的坏样本
C.模型过度拟合有可能导致KS 值达到较高水平
D.评分卡不适合用KS 值来评估效果