简答题 用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难？

【参考答案】

首先对于无限分布滞后模型，因为其包含无限多个参数，无法用最小二乘法直接对其估计，其次对于有限分布滞后模型，即使假设它满足经典假定条件，对它应用最小二乘估计也存在以下困难。
（1）产生多重共线问题
对于时间序列X_t的各期变量之间往往是高度相关的，因而分布滞后模......

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