银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导……

单项选择题对于银行交易账户中的业务，银行将通过其（）来计算资本要求。

A.未来市场价格
B.合约到期价值
C.当前市场价值
D.评估市场价值

单项选择题期限法中每一个时段内的加权多头头寸和加权空头头寸相互抵消，最后得到一个净多头头寸或净空头头寸，垂直抵扣即为（）。

A.净多头头寸乘以10％，转化为资本要求
B.净空头头寸乘以10％，转化为资本要求
C.多头和空头头寸中较小者乘以10％，转化为资本要求
D.多头和空头头寸中较大者乘以10％，转化为资本要求

单项选择题在利率风险的期限法计算中，面临利率风险的投资工具必须按照其到期日归入不同时段，（）。

A.对于固定利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于浮动利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间
B.对于浮动利率工具，时段即到期日前的剩余期限，对于固定利率工具，时段划分基于距离下一个定息日的时间
C.对于固定利率工具，时段即原定期限，对于浮动利率工具，时段即定息周期
D.对于浮动利率工具，时段即原定期限，对于固定利率工具，时段即定息周期

单项选择题1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。

A.无担保、次级、完全缴付的
B.原始期限至少两年及以上
C.除非监管同意，协议到期前不可偿还
D.以上均是

单项选择题甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。

A.甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求
B.不必盯市但须匹配资本要求
C.不必盯市也不必匹配资本要求
D.应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求

单项选择题下列哪种关于敏感度的说法比较准确？（）

A.对于期权类工具，通常呈现“非线形”敏感度
B.对于非期权类工具，通常呈现“非线形”敏感度
C.对于期权类工具，通常呈现“线形”敏感度
D.对于非期权类工具，通常呈现“线形”敏感度

单项选择题下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）

A.波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
B.波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
C.波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
D.波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

单项选择题通过利率互换，银行和客户可以在（）。

A.不使用长期资金的情况下获得长期利率
B.不使用长期资金的情况下获得短期利率
C.不使用短期资金的情况下获得长期利率
D.不使用短期资金的情况下获得短期利率

单项选择题银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。

A.“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略
C.“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略
D.“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略

单项选择题（）通常通过其中央银行对流动性部足的银行提供支持。

A.监管当局
B.商业银行
C.零售银行

单项选择题（）也有局限性。

A.利率风险阶梯
B.利率重定价
C.利率风险
D.利率风险报告

单项选择题（）表明每一个时间段（时间区间）上的利率持仓头寸（资产减负债）。

A.累计错配
B.净错配
C.资产
D.负债

单项选择题巴塞尔委员会认为对银行而言，合格资本的核心成分是（）。

A.一级资本
B.二级资本
C.三级资本
D.股权资本

单项选择题对那些集中于（）的银行，其资金部门可能需要通过交易柜台的操作来直接管理银行帐户中的净利率风险。

A.商业银行
B.零售业务
C.资本管理
D.商业和零售业务

单项选择题对于不能被计量的实质暴露风险应该（）。

A.忽略
B.表外处理
C.提高资本率
D.估计