A.重新调整投资组合和分散风险,银行通过投资银行自身的证券化债券和出售其它债券可以减少其总的信用风险B.通过资产证券化,银行可以通过优化资本使用去除信用风险,把信用风险转移给持有证券化资产的投资者C.通过费用收入,银行可以增加收入,减少其资本D.证券化可以利用有限的市场工具进行对冲
单项选择题一家大型金融机构的资产和负债经理认识到,零售产品()包括内嵌期权,这些期权的执行往往是非理性的,而批发产品()包括对提前还贷进行处罚的条款,或包括以完全不同于普通零售产品的条款来约定批发合同的终止权。
A.不常;通常B.常常;很少C.常常;通常D.不常;很少
单项选择题A银行有400万美元现金和明天即将到期的500万美元贷款,该贷款的预期违约率为1%,贷款到期所得款项将存放在银行的隔夜市场。银行因购买债券尚欠900万美元没有支付,需要在两天内付清:在三天内需要支付800万美元的商业票据,这些票据不会更新续期。在第2天,100万美元贷款将以预计违约率1%收回,在第3天,200万美元贷款将以预计违约率2%收回。银行需要得到多少额外的资金,以避免在接下来的3天内不会出现流动性问题?()
A.500万美金B.550万美金C.508万美金D.510万美金
单项选择题如果贷款价值比(LTV)是75%,估值折扣是多少()
A.75%B.50%C.25%D.33%
单项选择题以下四个选项中哪一个正确说明了债券和贷款之间的核心区别?()
A.这些产品接受不同的法律处理B.这些产品有不同的定价驱动因素C.根据巴塞尔的规定,这些产品不能用来估计信用资本D.这些产品适用于不同的信用交易对手法规
单项选择题下列哪项说法正确描述了巴塞尔II中关于不良贷款风险权重的原则?()
A.贷款没有提取专项准备金,且本金或利息支付已经逾期90天以上的,风险权重为100%B.如果贷款提取的专项准备达到未偿金额的50%,风险权重为50%C.如果贷款提取的专项准备达到未偿金额的50%,风险权重为20%D.如果贷款提取的专项准备达到未偿金额的20%,风险权重为80%
单项选择题A银行估计其投资组合的月波动率为5%,投资组合的年波动率最接近以下哪一项()
A.8%B.17%C.30%D.35%
单项选择题为了估计一个高波动率的能源股所需的风险调整回报率,风险经理手机了下面的统计数据:-无风险利率为5%-Beta系数为2.5%-市场风险为8%利用资本资产定价模型,要求回报率等于()
A.10%B.15%C.25%D.40%
单项选择题以下关于布莱克-斯科尔斯模型四个变量哪一个不是在任意时间点己知的()
A.汇率的基本信息B.相关利率C.未来的汇率波动率D.到期日的时间
单项选择题当收益率曲线是向上倾斜时,债券的收益率与到期日之间的关系是什么()
A.到期日越长,其收益率越低B.到期日越长,其收益率越高C.到期日越短,其收益率越高D.两者之间没有关系
单项选择题银行客户传统上与银行交易商品期货实现以下哪个目标()
A.为商品市场提供流动性B.为管理利率风险C.要产生交易收入D.为规避价格风险
单项选择题以下哪一个在银行资产负债表上的资产有最大的内生流动性风险()
A.一个3年的次级按揭贷款B.一个2年期美国国债C.一个10年期美国国债D.一个为期1周的AAA评级公司的企业贷款
单项选择题资产敏感银行的累积缺口为(),并且利率()时受益。
A.正:上升B.负;下降C.正:下降D.负:上升
单项选择题一家银行正在考虑发行新的资本以增加其一级资本的水平,它最有可能考虑以下哪种金融工具()
A.长期和可赎回可转换债券B.可转换优先股C.短期可赎回债券D.可转换为非累计优先股的短期债券
单项选择题以下四个关于资本比率的陈述中哪一个不是巴塞尔II框架下的要求()
A.二级资本不能超过银行总体监管资本的50%B.“创新型”工具最多不得超过一级资本的15%C.低级二级资本不得超过核心资本的50%D.高级二级资本只能等于核心资本的30%
单项选择题A银行有3亿美元的贷款和2亿美元的存款。如果贷款的修正久期为2,存款的修正久期为1,那么当收益率每变化1%,A银行的权益价值将变化()
A.-100万美元B.-200万美元C.-300万美元D.-400万美元