A.实体资产损坏B.客户、产品和业务操作C.业务中断和系统失败D.执行、交割及流程管理为了控制操作风险，某个银……

单项选择题某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）

A.Delta法计算的VaR更大
B.Delta-Gamma法计算的VaR更大
C.两者计算结果相同

单项选择题某个银行对于其低级二级资本分析后发现，合格低级二级资本为2000万。同时，该银行目前合格的一级资本为1.1亿元，包括非累积永续优先股1000万元，股本8000万元和留存收益2000万元。则基于目前的状况，该银行最多还可以发行多少次级债券来补充成为低级二级资本？（）

A.不能再增加低级二级资本了
B.最多再发行1000万元补充低级二级资本
C.最多再发行2000万元补充低级二级资本
D.最多再发行3000万元补充低级二级资本

单项选择题某个银行在过去一年发生过如下几笔业务 Ⅰ某笔拆入资金利息成本为2000万元 Ⅱ为其他金融机构提供清算服务收入2000万元 Ⅲ清算系统的经营成本和开支为1500万元 Ⅳ为客户提供保险理财产品的佣金收入2000万元 该银行通过基本指标法计算操作风险资本，则应该包括在该银行总收入范畴内的为下面哪项？（）

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。

A.基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
B.基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
C.基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
D.基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

单项选择题某个银行经营业务中包括如下几笔 Ⅰ为某信用级别为AA级的企业5亿元的债券融资提供担保 Ⅱ和某信用级别为AAA级的企业建立了为期3年的利率互换协议 Ⅲ受某个客户全权委托，通过该客户账户买入了一个上市公司股票 Ⅳ某个客户公司存入了2亿美元存款，为期1年，银行折合成欧元后拆借给了另一家AA级的金融机构 则上述几笔业务中，根据巴塞尔新资本协议规定，需要纳入市场风险资本计量范围中的是下面哪项？（）

A.Ⅱ，Ⅲ和Ⅳ
B.Ⅰ，Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅱ和Ⅳ

单项选择题某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

A.2天
B.3天
C.5天
D.10天

单项选择题针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）

A.Delta法
B.Delta-Gamma法
C.Delta-Gamma-Vegga法
D.全面重估法

单项选择题假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5，资产1的VaR为100万，资产2的VaR为200万，那么多头1份资产1和空头一份资产2后，VaR为下面哪项？（）

A.在100万和200万之间
B.在200万和300万之间
C.在0和100万之间
D.小于0

单项选择题在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）

A.对冲的流动性差异
B.对冲的产品差异
C.对冲的期限差异
D.对冲的波动差异

单项选择题某机构日常经营中主要的能源成本集中在天然气，考虑到天然气的价格波动，该机构最有可能选择下面哪种产品进行对冲？（）

A.天然气的远期
B.天然气的灵活数量期权
C.石油的价格期权
D.天然气的亚式期权

单项选择题下面哪个选项与股票的Beta系数最没有关系？（）

A.市场流动性
B.市场股权风险溢价
C.总体资产的波动
D.总体的保证金需求

单项选择题某银行持有的股权产品跟踪道琼斯指数的变化，该产品会表现出如下什么偏差？（）

A.大型公司价格变动产生影响更大
B.高价格公司变动产生影响更大
C.等同于相等金额投资于成份股，由此产生的等额偏差
D.没有偏差

单项选择题下面哪种产品通常被认为有着最高的模型风险？（）

A.汇率期权
B.复合期权
C.一揽子期权
D.回望期权

单项选择题从风险模型角度来看，下面哪项资产的模型风险可能是最高的？（）

A.按揭贷款
B.可转债
C.通胀指数调整国债
D.利率上下限

单项选择题关于久期对冲，下面哪项不正确？（）

A.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动
B.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动
C.久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动
D.久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲