A．情景分析B．场景再现C．历史模拟D．KPMG风险中性定价下列哪一项不属于进行压力测试所采用的方法（）……

单项选择题持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。

A.过去一天有1%的投资损失小于1000万
B.将来1天有99%的概率最小损失为1000万
C.将来1天有1%的概率最大损失为1000万
D.将来1天有99%的概率最大损失为1000万

单项选择题下列关于对风险价值模型运用的阐述，哪项是错误的？（）

A.银行可以将多种风险整合统一为单一风险值
B.银行可以将最大损失量化
C.银行可以比较不同交易操作领域之间的风险程度
D.银行可以将市场风险资金分配到交易领域中

单项选择题一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

A.1%
B.两个标准差
C.99%

单项选择题持有股票通常用什么方法来衡量风险？外汇头寸和铜期货又分别以什么来衡量？（）

A.股份数量；交易货币对应的本币金额；持有铜的市场价值
B.股份数量；交易货币中基准货币数量；持有铜的磅数
C.股份数量；交易货币中本币数量；持有铜的磅数
D.股份数量；交易货币中基准货币数量；持有铜的市场价值

单项选择题对于看涨期权，期权价值和下面哪个指标成反比？（）

A.股利收益率
B.标的资产市场价值的波动
C.离到期的时间
D.目前到到期日的利率水平

单项选择题某个交易员在对所持仓位通过使用其他产品期货合约进行100%仓位对冲后，还有没有风险？（）

A.基本没有风险了
B.只剩很小的风险了
C.还可能存在着较大的基差风险
D.达到了完全对冲

单项选择题股票认购期权的买方（）。

A.有权利但没有义务购买相关的资产
B.有义务购买相关的资产
C.有权利但没有义务卖出相关的资产
D.有义务卖出相关的资产

单项选择题如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。

A.市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险
B.市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险
C.市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响
D.市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动

单项选择题股票看跌期权的买方（）。

A.有权利但没有义务购买相关的资产
B.有义务购买相关的资产
C.有权利但没有义务卖出相关的资产
D.有义务卖出相关的资产

单项选择题作为一个市场产品的做市商，银行会如何报价？（）

A.只对客户报买入价
B.对客户和其他银行报买入价和卖出价
C.只对银行报卖出价
D.只对银行报买入价

单项选择题下图表示的是哪种期权策略的收益 损失图。（）

A.买入（多头）看涨期权
B.卖出（空头）看涨期权
C.卖出（空头）看跌期权
D.买入（多头）看跌期权

单项选择题假设某银行买入一份伦敦交易所的合约。根据该合约，该银行可以在3个月后以96英镑的价格买入10000手长期金边债券。如果该银行改变主意，你可以不买这些债券。请问，你买入的是什么合约？（）

A.远期合约
B.期货合约
C.期权合约
D.互换合约

单项选择题一个投资者投资于外国公司的普通股，希望规避投资者本国货币的（）风险，可以通过（）远期市场的外币来规避。

A.贬值；出售
B.升值；购入
C.升值；出售
D.贬值；购入

单项选择题银行在对贷款和存款头寸进行重新估值时，通常是用下面哪个收益率曲线来衡量的？（）

A.现金收益率曲线
B.衍生工具收益率曲线
C.债券收益率曲线
D.基准收益率曲线

单项选择题对于绝大多数的资产来说，随着未预期到收益率曲线的突然上移，资产的价值会（）。

A.下降
B.上升
C.不变
D.一定范围内窄幅震荡